巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计

摘要

本文对巨灾风险再保险精算模型进行了设计讨论,深入探讨了巨灾风险再保险最优自留额的问题,过程中,介绍了传统的确定自留额方法,用引入效用函数以及熵的方法对其进行了改进,并用实际例子说明了传统的方法在实务中是很难得到推广的,其没有考虑到保险公司的风险喜好程度,只是求得了理论上的最优值,而引入效用函数和熵后的方法,充分考虑了保险公司的风险喜好程度,在降低利润的同时,也大大降低了保险公司所承担的风险,并得出结论,风险降低的程度远大于利润降低的程度,由此可知本文给出的两种改进的方法在实务中都是可行的。