几种随机微分方程数值方法与数值模拟

摘要

近几年来,随机微分方程在工程控制、系统科学以及生态学中的应用越来越广泛,因而,对该方程本身和方程解性态等课题的研究就显得尤为重要。文章通过建立分裂步θ数值法以求解随机微分方程,并分析了其均方稳定性和收敛性,同时还实施了数值模拟实验,以期能够得到随机微分方程有效的数值方法。