随机微分方程的截断Caratheodory数值方法

沈庆庆; 胡良剑

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研究了随机微分方程的截断Caratheodory数值解的收敛性.Caratheodory方法是随机微分方程的一种数值求解方法,但当全局Lipschitz条件或线性增长条件不满足时,收敛性往往不能得到保证.在局部Lipschitz条件和Khasminskii型增长条件下,证明了截断Caratheodory数值解的收敛性.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2018年第4期|786-796|共11页
作者
沈庆庆; 胡良剑;
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作者单位

东华大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
局部Lipschitz条件; Khasminskii型增长条件; 截断Caratheodory数值解; 收敛性;

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