The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong).;
Adjoint probability; Backward Stochastic Differential Equations; Inverse heat source; Monte Carlo; Option pricing; Transposition solutions;
机译:G-Brownian运动驱动的前后随机微分方程的高效数值方法
机译:1-D后向随机微分方程的新数值方法而不使用条件期望
机译:倒向随机微分方程的数值解:有限转置法
机译:向后随机微分方程的数值逼近
机译:逆热源问题和后向随机微分方程的数值方法。
机译:通过与Lévy过程相关的后向随机微分方程进行动态风险措施
机译:G-Brownian运动驱动的前后随机微分方程的高效数值方法