对新闻效应不对称性的解释——来自美元指数的证据

摘要

先前有关新闻效应不对称性的研究大多认为，金融市场对坏消息的反应要比对好消息的反应更加剧烈。本文认为，得到这种结论是由于数据样本取样偏差导致的。