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修正的Black-Scholes方程初边值问题的应用

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通过一系列函数变换,求出了带初边值问题的欧式定价模型修正的Black-Scholes方程的解,并应用其结论,对股票与国债的投资组合进行了分析选择.

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来源
《西南大学学报：自然科学版》 |2007年第6期|36-39|共4页
作者
夏莉;
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作者单位

重庆工商大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程;经济数学方法的应用;
关键词
修正的Black-Scholes方程; 期权定价; 瞬时利率;

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