不完全观测下非线性非齐次随机系统的参数估计

摘要

本文研究不完全观测下非线性非齐次随机系统的参数估计问题.首先,通过构造扩展的Kalman滤波方程,得到系统状态的次优估计,并通过状态估计方程给出似然函数的表达式.其次,找到一个闭区间,似然函数在这个闭区间上连续且在端点处取不到最大值.最后,当样本量足够大时,运用Lepingle强大数定律和均方可积鞅强大数定律,证明了极大似然估计量的存在性和强相合性.