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基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈

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摘要

本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.

著录项

来源
《控制理论与应用》 |2019年第1期|13-21|共9页
作者
杨碧璇; 郭铁信; 吴锦标;
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作者单位

中南大学数学与统计学院;

湖南长沙410083;

中南大学数学与统计学院;

湖南长沙410083;

中南大学数学与统计学院;

湖南长沙410083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
随机微分博弈; g-期望; 正倒向随机微分方程; 最大值原理; 验证定理;

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