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估计MA参数的多维强Gevers-Wouters算法及其在构造ARMA新息模型中的应用*

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提出了用多维Gevers-Wouters(G.W)算法得到稳定的滑动平均(MA)过程的一个频域充分条件,并给出了在构造ARMA新息模型中的应用,给出了保证ARMA新息模型的MA多项式矩阵稳定的一个时域充分条件.仿真结果表明,多维G-W算法具有快速收敛的性质.

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来源
《控制理论与应用》 |2001年第5期|737-740|共4页
作者
邓自立;
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作者单位

黑龙江大学应用数学研究所;

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正文语种 chi
中图分类自动化基础理论;
关键词
多维滑动平均过程; 滑动平均参数估计; 谱分解; 稳定性; ARMA新息模型;

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