ARMA模型参数估计算法的改进

摘要

文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计。仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计。