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基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略

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本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而变化的趋势.

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来源
《应用概率统计》 |2020年第5期|536-550|共15页
作者
赵霞; 时雨;
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作者单位

上海对外经贸大学统计与信息学院上海 201620;

上海对外经贸大学统计与信息学院上海 201620;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
资产配置; 再保险策略; Mean-Variance-CVaR准则; 鞅方法;

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