线性模型中回归系数和误差方差同时的经验Bayes估计及其优良性?

摘要

在线性模型中,当先验分布中超参数部分未知时,构造了回归系数和误差方差的同时参数型经验Bayes估计(PEBE)。在均方误差矩阵(MSEM)准则下,讨论了回归系数的PEBE相对于最小二乘估计(LSE)的优良性；在均方误差(MSE)准则下讨论了误差方差的PEBE相对于其LSE的优良性。当先验分布中超参数全部未知时,重新构造了回归系数和误差方差的同时PEBE,并给出了它们在MSE准则下相对LSE优良性的模拟结果。