基于GARCH-VaR模型在我国企业债风险管理中的实证研究

摘要

本文利用VaR的基本原理和方法，通过建立基于GARCH—VaR模型对我国债券市场的风险特征进行实证分析并进行回测检验，对我国债券市场的风险管理问题进行分析。