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r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开

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摘要

利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的S(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开.

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来源
《高校应用数学学报A辑》|2005年第1期|24-28|共5页
作者
万凝;
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作者单位

同济大学应用数学系上海 200092;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
美式期权; 最佳实施边界; 自由边界;

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