Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario London, ON N6A 5B7, Canada;
american options; monte carlo; optimization;
机译:通过最优运动边界的计算对美国期权进行蒙特卡洛估值
机译:美国看跌期权和看涨期权的最佳行使边界的近似常微分方程
机译:使用参数执行规则的蒙特卡罗估计美国期权价格的收敛性和偏差
机译:通过蒙特卡洛逼近美式期权的最佳行使边界
机译:美国股息支付资产认沽期权的最优行使边界的非凸性
机译:从蒙特卡罗样品中近似多变量后分布函数用于顺序贝叶斯推理
机译:使用蒙特卡洛方法评估美式期权的次优执行策略
机译:具有近似势的蒙特卡罗模拟中的最优采样效率