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声明
第1章绪论
1.1研究背景和意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究的理论和现实意义
1.2研究思路
1.3本文创新点
第2章证券市场有效性理论综述
2.1证券市场有效理论
2.2国外研究综述
2.2.1弱式有效市场
2.2.2半强式有效市场
2.2.3强式有效市场
2.3国内研究综述
2.3.1弱式有效市场
2.3.2半强式有效市场
第3章证券市场弱式有效性分析方法
3.1基于随机游走过程的检验
3.1.1随机游走过程
3.1.2股票市场随机游走过程的检验
3.2市场弱式有效性分析的其他方法
3.2.1机械逐势策略的有效性
3.2.2年历周期效应
3.2.3基于波动特征的市场有效性分析
第4章中国证券市场有效性实证分析
4.1基于序列相关检验的实证分析
4.1.1上海股票市场有效性检验
4.1.2深圳股票市场有效性检验
4.2.3基于沪深300指数的整体有效性检验
4.2周日效应统计检验
4.3基于指数波动特征的实证研究
4.3.1上证综指波动特征研究
4.3.2深证成指波动特征研究
4.3.3沪深300指数波动特征研究
4.3.4波动特征实证研究结论
第5章提高证券市场有效性的建议和研究展望
5.1股票市场非弱式有效的原因分析
5.2提高市场有效性的政策建议
5.3本文不足之处和研究展望
参考文献
致谢