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摘要
第一章 引言
第一节 研究背景
第二节 研究目的和内容
一、研究目的
二、研究内容
第三节 本文创新与难点以及文章结构
一、本文创新
二、本文难点
三、文章结构
第四节 研究思路及工具
一、研究思路
二、研究工具
第二章 文献综述
第一节 国外文献综述
第三节 国内文献综述
第三章 市场综合指数间波动溢出效应的实证检验
第一节 数据选取、处理及时间分段
第二节 合格境外机构投资者(QFII)制度前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、市场综合指数间相关性检验
三、金融时间序列ADF单位根检验
四、市场综合指数间格兰杰因果关系检验
五、市场综合指数间Johansen协整检验
六、模型构建
第三节 合格境内机构投资者QDII制度推出前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、市场综合指数间相关性检验
三、金融时间序列ADF单位根检验
四、市场综合指数间格兰杰因果关系检验
五、市场综合指数间Johansen协整检验
六、模型构建
第四节 人民币合格境外机构投资者RQFII制度推出前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、市场指数间相关性检验
三、金融时间序列ADF单位根检验
四、市场综合指数间格兰杰因果关系检验
五、市场综合指数间Johansen协整检验
六、模型构建
第四节 人民币合格境外机构投资者RQFII制度推出前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、市场指数间相关性检验
三、金融时间序列ADF单位根检验
四、市场综合指数间格兰杰因果关系检验
五、市场综合指数间Johansen协整检验
六、模型构建
第四章 中美行业指数间波动溢出效应的实证检验
第一节 数据选取和处理
第一节 合格境外机构投资者QFII制度推出前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、市场指数间相关性检验
三、金融时间序列ADF单位根检验
四、行业指数间格兰杰因果关系检验
第二节 合格境内机构投资者QDII制度前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、行业间相关性
三、各行业对数收益率数据ADF单位根检验
四、两个市场中各个行业指数的格兰杰因果检验
第三节 人民币合格境内机构投资者RQFII制度推出前的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、行业间相关性检验
三、各行业对数收益率数据ADF单位根检验
四、两个市场中各个行业指数的格兰杰因果检验
五、Johansen协整检验
六、构建模型
第四节 人民币合格境外机构投资者RQFII制度推出之后的实证检验
一、数据基本统计特征分析
二、行业间相关性检验
三、各行业对数收益率数据ADF单位根检验
四、两个市场中各个行业指数的格兰杰因果检验
第五章 总结
第一节 本文实证检验研究结论
第二节 文章需要改进之处
致谢
参考文献
