HEDGING UNDER THE HESTON MODEL WITH JUMP-TO-DEFAULT

机译：跳跃到默认情况下的Heston模型下的对冲

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
Katholieke Universiteit Leuven; Peter Carr; Wim Schoutens;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2010
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. HEDGING UNDER THE HESTON MODEL WITH JUMP-TO-DEFAULT [J] . PETER CARR, WIM SCHOUTENS International journal of theoretical and applied finance . 2008,第4期

机译：跳到默认情况下在赫斯顿模型下对冲
2. Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black-Scholes with stochastic interest rate models [J] . Ludovic Goudenege, Andrea Molent, Antonino Zanette Computational management science . 2019,第1a2期

机译：带有随机利率模型的Heston和Black-Scholes中GMWB的定价和对冲
3. PERFECT HEDGING IN ROUGH HESTON MODELS [J] . El Euch Omar, Rosenbaum Mathieu The Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics . 2018,第6期

机译：粗糙的Heston模型完美的对冲
4. Static Hedging for the Prices of Raw Materials to Hedge Based on Poisson Jump-Diffusion Model [C] . YongMing Jiang, HangSheng Tan CSISE 2011;Conference on computer science, intelligent system and environment . 2012

机译：基于泊松跳跃扩散模型的原材料对冲价格静态套期保值
5. Essays on Post-crisis Market Model, Levy Market Model for Inflation Rates, and Analytical Option Pricing under Heston Model. [D] . Gao, Yanhui. 2012

机译：危机后市场模型，通货膨胀率征费市场模型以及赫斯顿模型下的分析性期权定价的论文。
6. Super learning to hedge against incorrect inference from arbitrary parametric assumptions in marginal structural modeling [O] . Romain Neugebauer, Bruce Fireman, Jason A. Roy, -1

机译：超级学习来对冲边缘结构建模中任意参数假设的错误推论
7. Hedging under the Heston model with jump-to-default [O] . Peter Carr, Wim Schoutens 2015

机译：在Heston模型下进行套期保值，跳转到默认值

HEDGING UNDER THE HESTON MODEL WITH JUMP-TO-DEFAULT

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅