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机译:大型投资组合的风险
High dimensionality; Factor models; Principal components; Sparse matrix; Volatility;
机译:带有组合和边际风险约束的风险预算多项目组合优化
机译:从投资组合风险评估到投资组合风险管理
机译:灵活的定价保证金保护保险中的多变量风险建模:用混合物混合物建模产品风险
机译:跨领域风险框架:挖掘整个投资组合中常见风险的数据
机译:使用EM算法校准多元广义双曲线分布,并应用于风险管理,投资组合优化和投资组合信用风险。
机译:涵盖通用投资组合随机投资组合理论和数字投资组合
机译:金融资产组合的风险最小化 ud作为经典投资组合理论的概括。(将资产组合的风险价值最小化作为经典资产组合理论的概括)。