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关于相依风险投资组合风险价值的界

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摘要

在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.

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来源
《数学年刊A辑》|2021年第1期|105-114|共10页
作者
邢国东; 杨善朝; 官政;
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作者单位

合肥师范学院数学与统计学院合肥230601;

玉林师范学院数学与统计学院广西玉林537000;

广西师范大学数学与统计学院广西桂林541004;

广西师范大学数学与统计学院广西桂林541004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
同单调; Copula; 相依不确定性差; 下限序; 上限序;

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