机译:多尺度随机波动率模型的McMC估计及其应用
Department of Quantitative Finance, National Tsing-Hua University. Hsinchu 30013, Taiwan, ROC;
Quantitative Trading, ldalion Capital Group, FL, USA;
Department of Statistics and Applied Probability, University of California, Santa Barbara, CA 93106-3110, USA;
Time scales in volatility; Markov chain Monte Carlo; Multifactor model; Implied volatility surface; Model calibration;
机译:使用自适应PMCMC方法的随机波动率模型下的风险价值估算
机译:促进通用MCMC估计随机波动率模型的针灸充足度交织策略(ASIS)
机译:基于核密度估计和隐马尔可夫模型的半甲酰胺随机波动率模型的估计与应用
机译:基于MCMC技术的随机波动率模型估计和收敛性诊断
机译:复杂随机系统的模型,识别和分析:在随机偏微分方程和多尺度力学中的应用。
机译:具有重尾分布的均值模型中随机波动的最大似然估计
机译:多尺度随机MCMC估计 波动率模型