机译:检测多元金融时间序列中的结构性断裂:对冲基金投资策略的证据
Department of Mathematics, University of Athens, Panepistemiopolis, Athens, Greece;
Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Pattision 76, Athens 10434, Greece;
Bayesian inference; forward-backward algorithm; multivariate models; risk factors; structural breaks;
机译:检测对冲基金收益中的结构性突破并确定风险因素:贝叶斯方法
机译:黄金投资作为通货膨胀的避险工具:协整证据以及内生结构性断裂的准备金
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机译:为什么对冲基金的alpha值会随着时间的推移而降低?来自对冲基金的证据。
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机译:德国养老保险基金的战略资产配置考虑因素:理论分析和实证证据:应用随机时间序列模拟和动态多周期投资策略来确定最优投资组合结构