机译:检测对冲基金收益中的结构性突破并确定风险因素:贝叶斯方法
Department of Mathematics, University of Athens, Athens, Greece;
bayesian inference; forward-backward algorithm; hedge funds; market events; risk factors; structural breaks;
机译:对冲基金和对冲基金的风险与回报:跨部门方法
机译:在对冲基金策略中检测非线性风险敞口的贝叶斯方法
机译:捕获对冲基金风险因素暴露:对冲基金与ETF的复制
机译:对冲基金风险因素敞口的复制和优化
机译:对冲基金风险与回报的实证研究:alpha和beta分解以及风险分析的动态。
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