机译:低违约概率的信用组合损失的限额分布
Renmin Univ China, Sch Finance, China Financial Policy Res Ctr, 59 Zhongguancun St, Beijing 100872, Peoples R China;
Univ Iowa, Dept Stat & Actuarial Sci, 241 Schaeffer Hall, Iowa City, IA 52242 USA;
Penn State Univ, Dept Risk Management, 362 Business Bldg, University Pk, PA 16802 USA;
Credit portfolio loss; Extreme risk; Limit distribution; Loss given default; Model risk; Multivariate regular variation; Tail dependence;
机译:使用允许在边界点出现概率质量的卷积技术预测小规模违约债务投资组合的损失分布
机译:使用卷积技术预测小型违约债务组合的损失分布,允许在边界点处发生概率群体
机译:估算默认情况下的缺陷和低默认投资组合的概率
机译:预测零售银行投资组合中信用违约概率的数据挖掘方法的比较分析
机译:信用评级,违约概率和结构性信用风险模型。
机译:回复邓克尔和韦伯:保护投资组合分析中的概率分布和短缺风险度量
机译:对信贷组合预期损失的估计 - 对存在违约信用的公司应用生存分析