声明
摘要
第1章绪论
1．1研究背景和意义
1．2文献综述
1．2．1商业银行信用风险和盈利
1．2．2信用风险模型
1．2．3 Beta回归模型
1．2．4粒子群算法
1．3研究架构及技术路线图
1．3．1研究内容
1．3．2技术路线图
1．3．3研究方法
1．4研究的创新点及不足
1．4．2研究不足
第2章基础理论
2．1信用风险模型的基本指标
2．1．1违约概率
2．1．2违约损失率或回收率
2．1．3违约暴露
2．2信用损失和信用风险度量指标
2．3相关理论
2．3．1信贷组合理论
2．3．2信贷配给理论
2．4模型阐述
2．4．1 Beta回归模型
2．4．2相关随机效应的面板模型
2．5粒子群算法
第3章基于信用损失Beta分布的数量建模
3．1 信用损失分布的概率函数
3．1．1分布函数为间断的情况
3．1．2分布函数为连续的情况
3．1．3信用损失连续密度函数与实际不连续分布的差异
3．2信用损失分布参数的估计
3．2．1估计方法
3．2．2数据来源
3．2．3估计模型
3．2．4估计结果
3．3校准系数的估计
3．4 引入贷款利率因素的信用组合风险模型
3．5本章小结
第4章商业银行信贷组合风险和盈利相关性的实证研究
4．1模型设定和变量选择
4．2数据来源和说明
4．3模型估计与检验
4．3．1模型形式的初步判断
4．3．2模型的检验
4．4实证分析
4．4．1信贷组合风险和收益的分析
4．4．2信贷组合风险和盈利的分析
4．5本章小结
第5章内外部因素对商业银行信贷组合风险与盈利相关性的影响
5．1 模型设定和变量选择
5．2数据来源和说明
5．3 回归结果、稳健性检验和实证分析
5．3．1回归结果
5．3．2模型设定的稳健性检验
5．3．3实证分析
5．4信贷组合风险和盈利相关性的数值模拟
5．4．1内外部因素线性相关
5．4．2给定内部因紊而外部因素变动
5．4．3给定外部因素而内部因素变动
5．5本章小结
第6章总结与展望
6．1总结
6．2展望
参考文献
附录
致谢
