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机译:基于嘈杂证券价格的投资组合信用风险模型的相关性估计
Univ Quebec, Dept Math, Montreal, PQ H3C 3P8, Canada;
HEC Montreal, Dept Decis Sci, Montreal, PQ H3T 2A7, Canada|GERAD, Montreal, PQ, Canada;
Stand Life Canada, Corp Actuarial Dept, Montreal, PQ H3G 1G2, Canada;
Credit risk; Correlation; Estimation; Noise; Maximum likelihood; Unscented Kalman filter (UKF);
机译:考虑到使用Copula方法的默认相关性,建模产品资料组合信用风险:对意大利贷款组合的实施
机译:具有违约相关性的随机利率模型下的信用风险证券定价
机译:具有违约相关性的随机利率模型下的信用风险证券定价
机译:基于违约相关性的贷款组合定价模型
机译:动态决策,资产定价和违约关联:基于价值的信用风险管理方法。
机译:估计美国注射毒品者的艾滋病预防组合的成本效益:基于模型的分析
机译:扩展信用风险(定价)模型,用于模拟利率和信用风险敏感证券的投资组合