机译:橡胶和石油期货收益率波动建模-基于Copula的GARCH模型方法
Business School, Shen Zhen University, China,Institute of Quantitative & Technical Economics (IQTE), Chinese Academy of Social Sciences, China,Chinese Quantitative Economic Association (CQEA), China;
College of International Exchange, Shen Zhen University, China;
Volatility; Rubber futures return; Crude oil futures return; Gas oil futures return; Copula-based GARCH model;
机译:使用GARCH和Markov转换建模碳现货和期货价格回报GARCH模型来自第一个承诺期的证据(2008-2012年)
机译:塞拉利昂原油价格对石油美元汇率的建模回报和波动传递:结构休息的加汤方法
机译:一阶非对称GARCH模型在资产收益率波动预测中的估计函数方法的实现
机译:用GARCH和HAR-RV模型建模与预测返回波动率:美国股市案例
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:南地中海农村的食品价格波动和不对称:基于Copula的GARCH模型
机译:modelling conditional correlations in the volatility of asian rubber spot and futures returns