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Strong convexity in risk-averse stochastic programs with complete recourse

机译:具有完全追索权的规避风险的随机计划中的强凸性

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摘要

We give sufficient conditions for the expected excess and the mean-upper-semideviation of recourse functions to be strongly convex. This is done in the setting of two-stage stochastic programs with complete linear recourse and random right-hand side. This work extends results on strong convexity of risk-neutral models.
机译:我们提供了充分的条件,以使追索权函数的预期超额和均值-上半偏差明显凸出。这是在具有完全线性追索权和随机右手边的两阶段随机程序的设置中完成的。这项工作扩展了风险中立模型的强凸性结果。

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