机译:评估多变量GARCH模型的动态对冲表现:来自KOSTAR指数期货的证据
Department of Business Administration, Kyonggi University, Suwon, Republic of Korea;
Economics and Finance Department, Winona State University, Winona, MN, USA;
Kyungnam University, Department of Business Administration, Kyungnam, Republic of Korea;
机译:评估多变量GARCH模型的动态对冲表现:来自KOSTAR指数期货的证据
机译:通过GARCH模型预测每日动态对冲比率:来自农业期货市场的证据
机译:欧洲小麦期货市场的套期保值有效性:多元GARCH模型的应用
机译:基于copula-GARCH模型的电力期货最优动态对冲
机译:单一股票期货的对冲有效性:在GARCH模型下使用恒定和时变对冲比率的研究。
机译:加纳的通货膨胀率和汇率建模:多元GARCH模型的应用
机译:预测农产品和商品期货市场的日动态套期保值比率:来自Garch模型的证据