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基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价

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摘要

通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合vaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价.

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来源
《财经理论与实践》 |2006年第4期|45-47|共3页
作者
杨湘豫; 彭丽娜;
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作者单位

湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082;

湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
市场风险; VaR; 半参数法; 成分VaR; 边际VaR;

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