市场风险

摘要： 随着利率市场化和人民币汇率机制改革的不断深入,我国商业银行面临的风险环境已经发生了巨大改变,管理市场风险的必要性和迫切性日益凸显。本文在分析我国商业银行市场风险管理现状基础上,针对存在的问题和不足,提出商业银行市场风险管理要加强认识,转变经营管理理念;建立完善的组织体系,确保市场风险管理的有效实施;建立市场风险管理系统,提高风险计量水平;加大对衍生产品的开发和研究力度,拓展风险化解的工具;加强市场风险内控管理,提升内部控制的有效性;重视人才引进和培养,加强市场风险管理团队建设。

摘要： 伴随着社会经济的快速发展,人民群众的生活质量也得到了明显提升。而在我国国民经济发展过程中,房地产行业作为国民经济发展的主要动力之一,行业体量大、产业链条长,带动作用明显,在经济发展中的地位十分重要,国民经济的快速发展离不开房地产行业的支持。但房地产行业在实际发展过程中,面临着诸多金融风险,并且房地产行业自身具有行业运转周期长且资金密度较高的特点,产业规模十分庞大,这也意味着房地产行业也会面临着巨大风险。现如今,部分中小型房地产企业都陆续出现了资金供应紧张的情况,甚至一些企业发生了资金链断裂问题。对此,本文结合当前我国房地产行业中的主要金融风险和风险发生原因进行具体分析,并提出新形势背景下加强我国房地产行业金融风险防范的有效措施。

摘要： 农产品是人民生活中不可或缺的必需品,在社会经济中地位特殊、十分重要。随着世界疫情的爆发和延续,农产品市场风险管理问题更加受到全球的高度关注。本文将农产品市场风险分为农产品质量风险、农产品结构风险、农产品数量风险、农产品价格风险四大类别,并将其归并为内部因素和外部因素,设计了25个影响因子,然后通过实地调研搜集数据,运用大数据分析方法进行实证分析,验证了25个影响因子对农产品市场风险的影响程度。在此基础上提出了农产品市场风险管理对策,为政府制定政策和企业应对农产品市场风险管理提供了有价值的参考建议。本文研究具有较强的创新性和现实意义。

摘要： 商业银行是金融行业关键性的组成部分之一,金融行业是社会经济的发展支柱,强化对商业银行内、外部风险的管理已经成为重中之重。如今人们日益提高对金融行业风险的认识和重视程度,开展风险管理工作的理念、水平也日益提升。文章主要分析了商业银行面临的风险类型,并探讨了商业银行进行有效风险管理的路径,希望能为国内商业银行的健康发展提供参考。

摘要： 存货是企业在生产经营的过程中所准备的材料和物资等、处在生产过程中的在产品、为生产和交付产品而持有的待出售的产成品或商品。[张新莲,浅谈投资项目中流动资金的估算[J],山西经济管理干部学院学报期刊,2011-12-13]存货作为企业营业成本和营业收入的重要来源,是企业重要的流动资产之一,会对企业的生存造成重要的影响。企业对存货管理的效果,会影响企业资金周转、运营效率和盈利能力。企业要在市场竞争中占有优势,就必须对存货进行有效管理。本文分析了存货管理方面存在的风险及其原因,针对风险进行相应的策略探究,以期在未来的企业财务管理中获得帮助,使企业在未来有更好的发展。

摘要： 当前,上市公司间以股权为纽带的交叉持股现象越来越普遍。本文采用2007~2019年沪深A股上市公司数据,检验交叉持股规模对投资效率的影响。实证结果表明,上市公司的交叉持股规模越大,投资效率就越高。进一步研究发现:上市公司市场风险增强了交叉持股规模对企业投资效率的促进作用;当企业面临的行业竞争较强时,交叉持股规模对上市公司投资效率的促进作用更显著,上市公司所面临的市场风险对这种促进作用的增强效果也更显著。

摘要： 金融供给侧改革是提升我国金融供给端匹配实体经济能力的重要方式之一,但在改革进行过程中,风险往往随之相伴。证券公司作为连接实体经济和金融市场的重要桥梁,必须确保其在金融供给侧改革下能够平稳地运行。因此,在金融供给侧改革背景下,对证券公司相关风险变化的研究显得尤为重要。文章以金融供给侧改革对证券公司经营风险的作用机制进行研究,结果表明证券公司面临的信用风险和业务违规风险受金融供给侧改革影响较小,市场风险则会随着业务的拓展而增大;就流动性风险而言,金融供给侧改革带来的既有正面影响也有负面影响,但总体上降低了证券公司面临的流动性风险。基于此,文章提出了相应的政策建议,以助于证券公司对相应风险的防范和金融供给侧改革的平稳进行。

摘要： 随着国家稳固脱贫成果的战略不断推进,各种助农政策与助农商业模式层出不穷。以温氏为代表的“公司+农户”模式经过30多年的摸索与打磨,已经相当成熟,这种轻资产的运营模式有着非常多的优点,既能帮助企业转移成本降低风险,还能增加农民收入,促进乡村振兴,更好地实现企业与农户的共赢。此模式也不断改进,演变出“公司+家庭农场”“公司+合作社+农户”等模式,均得到较好的成效。但是在带来效益的同时也出现了大量的违约案例,造成不小经济损失。文章以江苏省泗洪县为例对此类模式进行综合分析,并提出相关建议。

摘要： 自2001年我国正式加入世界贸易组织后,在进出口业务方面的管理逐渐自由化,越来越多的中小企业获得外贸经营权,尤其是随着我国社会经济的快速发展以及进出口业务量的不断增加,进出口贸易对国民经济增长的影响日益增强。在进出口需求和规模持续增长的背景下,受我国进出口主体多元化、风险意识不足等问题影响,导致进出口商面临着严峻的市场风险。因此,本文通过简析市场风险概述,分析进出口商市场现状及风险,提出存在的市场风险管理策略,以帮助进出口商正确认识生产经营过程中存在的市场风险,明确市场风险防控的重要性,保障其能够紧跟国家宏观政策,深入了解相关理念,树立先进的进出口贸易风险管理意识,从而使其高效利用多种措施有效规避市场风险,实现自身利益最大化。

摘要： 近年来,随着利率逐渐市场化,金融交易多元化发展,人民币走向国际化,投资银行业务在商业银行中发挥着越来越重要的作用,随之而来的市场风险越来越多,风险环境错综复杂,面临的竞争愈发激烈。因此,投资银行风险管理需摆在重要地位,市场风险作为投资银行风险的核心,只有做好相关的风险管理工作,才会降低巨大的经营风险损失。国外投资银行如高盛集团,发展时间长,应对风险能力强,风险管理架构健全,风险管理体系完善。本文借鉴高盛集团的风险管理模式,进一步了解VaR模型,与国内的投资银行市场风险管理体系进行比较,提出我国投资银行的市场风险管理意见,以期为相关行业提供有益参考。

摘要： 债券市场是我国证券市场非常重要的构成部分,其在促进金融市场稳定方面占据不可忽视的地位.与债券市场所体现的债权债务关系相对应的P2P网络借贷平台在日渐兴盛的互联网金融体系中也起着中流砥柱的作用.虽然P2P这一新兴的互联网借贷平台,其发展规模与公司债券市场的发行规模相差甚大,但是两者都作为一种投资融资渠道并具有一定的相同点,面临的风险都是复杂多样的,囊括了流动性风险、市场风险、购买力风险、税收风险等,然而上述风险并未单独存在,相互之间存在某种联系,共同作用于资产组合之上,也就是所谓的集成风险.本文拟建立起一种度量公司债的流动性指标,选用GARCH模型和经验分布来度量公司债的流动性风险和市场风险,并对已有集成风险研究理论进行进一步探索,利用Copula模型将两种因子结合在一起,并根据公司债目前的发展状况构建出可用于衡量集成风险的模型,未来可以将此模型改进后运用于度量P2P的集成风险上.

摘要： 本文基于中国29个省市自治区145个县的1307个农户调查数据，通过对不同经营规模农户土地流转行为的实证分析，阐释了市场风险、政府支持与经营规模分化的关系.

摘要： 本文讲述了建立肉羊产加销模式，建立肉羊产加销模式的具体做法，建立肉羊产加销模式的好处，总结了产加销模式能团结生产、加工、销售三方力量，共同抵抗市场风险，产加销模式能将肉羊这个小产业，推向大市场，增加经济收益等方面的建议。

摘要： 本文讲述了世界炼化工业发展趋势，分析了国内炼化产业发展趋势，总结了国内轻烃资源及利用，针对企业或项目，需锁定资源或者灵活切换，内部具有调节能力，以应对市场风险，合理处置资源分散与集中利用的矛盾，优化布局，整合资源等方面的建议。

摘要： 在对公共治理系统阐述基础上,回溯了我国能源管理体制发展历程,指出国家治理能力提升过程中我国能源领域正面临重大改革.区域能源作为国家能源的重要组成部分,具有自身的特殊性和复杂性,在国家治理能力体系构建中,区域能源安全面临来自总量控制、市场风险、区域竞争、环境问题等方面的考验,区域能源发展应从政策体系、市场参与、监测监控等方面加强能力建设.

摘要： 分析了中国精对苯二甲酸(PTA)的生产消费现状以及未来的发展前景,提出了今后的发展建议，调整产业布局，增强企业综合竞争力，积极扩大新的应用领域，规避市场风险。

摘要： 众包模式在Web2.0时代发展迅速,然而其负面效应及潜在风险不可忽视.本文首先对众包内涵和特征进行解读,然后产权、伦理、国际收入分配角度对众包的潜在影响和负面效应进行分析,这对如何降低风险、转化负面效应,制定政策采取措施使众包模式可以在我国当前市场机制和法律体系下进行有效的推广和实践起着十分总要的作用.

摘要： 众包模式在Web2.0时代发展迅速,然而其负面效应及潜在风险不可忽视.本文首先对众包内涵和特征进行解读,然后产权、伦理、国际收入分配角度对众包的潜在影响和负面效应进行分析,这对如何降低风险、转化负面效应,制定政策采取措施使众包模式可以在我国当前市场机制和法律体系下进行有效的推广和实践起着十分总要的作用.

摘要： 众包模式在Web2.0时代发展迅速,然而其负面效应及潜在风险不可忽视.本文首先对众包内涵和特征进行解读,然后产权、伦理、国际收入分配角度对众包的潜在影响和负面效应进行分析,这对如何降低风险、转化负面效应,制定政策采取措施使众包模式可以在我国当前市场机制和法律体系下进行有效的推广和实践起着十分总要的作用.

摘要： 众包模式在Web2.0时代发展迅速,然而其负面效应及潜在风险不可忽视.本文首先对众包内涵和特征进行解读,然后产权、伦理、国际收入分配角度对众包的潜在影响和负面效应进行分析,这对如何降低风险、转化负面效应,制定政策采取措施使众包模式可以在我国当前市场机制和法律体系下进行有效的推广和实践起着十分总要的作用.

摘要： 本发明公开了大宗商品交易市场中风险平台识别及风险传播预测方法，根据大宗商品交易的特点，识别风险平台，并预测可能受到风险传播影响的平台。本方法适用于大宗商品电子商务交易市场的监管和服务，通过分析历史交易数据，建立交易网络，根据异常交易模式的拓扑特点，筛查异常交易模式，确定所属的风险平台。并依据平台间商品重叠的关联性，建立最大关联网络，以风险源平台为起点，对风险传播的路径以及范围进行预测，从而不仅识别出风险平台，并预测可能受到风险传播影响的平台，挖掘其中的风险传播路径和范围。本发明进行了风险平台识别及风险传播预测，可以用于交易平台防范风险的参考以及监管部门的制度健全的参考。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，且公开了基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，包括身份认证单元、交易请求单元、信息获取单元、风险评估单元和预警提示单元，身份认证单元连接至交易请求单元，交易请求单元连接至信息获取单元。该基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，获取账号交易双方的信息数据和交易内容，以及用户的资金往来途径，以及实时的位置信息，风险评估单元根据交易双方账号的信息，判断其是否存在频繁的异常交易，并对可能出现异常的账号位置进行追踪，发现交易接受方出现交易风险时，通过预警提示单元向交易支出方发出提示信息，并将交易接受方的账号信息进行标记，报告至风险总控平台。

摘要： 本发明属于电气工程领域，具体涉及一种基于中长期市场的煤电联动方法及其风险评估方法，在设计煤电联动机制的基础上，通过分析燃煤机组的成本构成，构建基于CVaR的风险评估模型，并根据历史数据对联动前后市场交易风险进行评估。首先基于已有的政策文件和实际机组煤耗设计煤电价格联动机制；之后将燃煤机组的发电成本分为固定成本和燃料成本两部分，结合具体数据得到燃煤机组的成本表达式；然后构建机组面临的交易风险模型；最后利用实际的市场交易数据，分析该联动方法的有效性。本发明为上游煤价变化向下游电力用户的疏导提供了一种新思路，有利于高煤价期间火电企业保持发电积极性，从而保障供需关系紧张时的国民经济发展。

摘要： 本发明公开了一种基于现货市场模型的能源电力产业链风险预警方法及系统，该方法包括：确定现货市场的价格因子；构建所述价格因子与现货价格之间的函数关系式；根据所述函数关系式，计算现货市场价格风险；确定现货市场价格风险阈值；判断所述现货市场价格风险与现货市场价格风险阈值的关系，确定风险预警级别并生成预警结果。本发明通过整合一次能源供应、电能生产、传输、交易和消费等能源产业链全环节信息预测现货市场价格风险，并对现货市场价格风险进行数值化衡量，并以此为依据实现对能源产业链风险的预警，使得能源电力产业链风险预警方法更加全面，有助于提高其有效性和准确性。

摘要： 本发明公开一种基于电力市场发展态势感知的电费回收风险预警方法。该方法通过将对用电客户所在电力市场发展态势感知结果作为影响因素加入电费回收风险预警建模中，使电费回收风险不仅受用户缴费行为、业扩变化等微观行为影响，还将用户所在电力市场发展态势的宏观分析结果结合，建立多维度多角度的用户电费回收风险预警方案，更全面地识别用户未来电费风险，为电力公司主动应对电力市场发展过程中存在的营销风险、提前制定电费回收方案、防范和降低公司经营损失提供数据支撑。

摘要： 本发明提供了一种基于市场风险的金融风险预测方法、装置和电子设备。该方法包括：获取历史用户的用户特征数据和金融表现数据，根据市场风险筛选规则，从历史用户筛选特定风险时间内的目标用户，将该目标用户作为正样本，并建立训练数据集；建立市场风险预测模型，并使用所述训练数据集训练该市场风险预测模型；获取当前用户的用户特征数据，识别该当前用户为待预测用户，并使用所述市场风险预测模型，计算所述当前用户的市场风险预测值；基于所述市场风险预测值，预测所述当前用户的金融风险情况。本发明能够能够更快速、更自动且更精准地预测特定用户群因市场风险因素而引起的资源归还风险。

摘要： 本发明公开了一种基于市场主体短期正负面观察的电力市场风险预警方法，包括以下步骤：1)获取市场主体基础数据，以确定市场主体基本资信状况；2)获取市场主体短期交易数据，并进行市场主体短期交易评分；3)根据市场主体的基本资信状况和短期交易评分，形成对市场主体的正负面观察结果；4)将正负面观察应用于预警措施，所述预警措施包括发布市场风险提示书。本发明提供的基于市场主体短期正负面观察的电力市场风险预警方法，让电力市场管理部门提前识别由市场主体引起的风险，使电力市场管理部门实现风险预警，进行事前风险管理，同时发布的信息也便于市场主体了解市场情况，提高市场的透明度。

摘要： 本发明公开了一种考虑市场主体补救措施的电力市场风险评价与预警方法，包括以下步骤：1)根据市场主体基本财务状况，得出市场主体长期评价指标；2)评估交易后，市场主体是否具有违约情况。3)根据违约主体的补救措施以及采取补救措施的时间，进行市场主体补救措施评分；4)将市场主体交易行为评分和市场主体补救措施系数相结合，计算市场主体短期评价指标；5)将财务评价指标和考虑补救措施的交易行为评价指标应用于预警措施。本发明提供的方法，让电力市场管理部门提前识别由市场主体引起的风险，使电力市场管理部门实现风险预警；事后结合主体违约行为的补救措施进行信用评估，同时发布事后风险提示书，提高市场透明度。

摘要： 本发明涉及一种售电公司零售市场风险监控防控预警方法，属于售电结算风险监控技术领域。该方法自动获取的售电公司用户历史用电量数据，使用随机分形智能搜索算法对深度学习模型进行超参数优化，进而基于该模型对售电公司月度交易能力进行预测，为售电公司进行零售交易预测能力精确控制提供有效参考。同时基于上述预测零售交易能力，考虑当前零售电力市场批零价差计算模式，提出一种自适应精细化逐日交易风险分级预警防控方式，与用电量值进行联动，自动匹配相应预警层级和预警措施，为电网企业风险管理提供预警参考，能有效防控电网公司运营结算风险，优化市场运营效率，保障多市场主体在零售电力市场中平稳有序发展。

摘要： 本发明涉及人工智能技术领域，提供一种市场风险预测方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括：获取待查询问句；从预设的数据源中查找与待查询问句相似的至少一个历史事件；获取每个历史事件的第一价格变动趋势图，并对每个历史事件的第一价格变动趋势图进行分析，得到每个历史事件的分析结果；对至少一个历史事件的多个分析结果进行分析，得到待查询问句的第二价格变动趋势图；基于第二价格变动趋势图输出待查询问句的市场风险预测结果。本发明通过对至少一个历史事件的多个分析结果进行分析确定第二价格变动趋势图，根据第二价格变动趋势图输出待查询问句的市场风险预测结果，提高了市场风险预测的效率及准确率。