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零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析

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摘要

文章认为运用主成分分析方法能极大地简化对利率曲线变化的分析,便于准确了解利率曲线结构变动的模式.同时运用主成分分析方法能为金融机构计算投资组合资产VaR提供切实可行的方法,为金融机构风险管理提供依据.

著录项

来源
《统计与信息论坛》 |2006年第1期|97-100|共4页
作者
张中玉; 徐涛;
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作者单位

西南财经大学;

中国金融研究中心;

四川;

成都;

610074;

西南财经大学;

中国金融研究中心;

四川;

成都;

610074;

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正文语种 chi
中图分类多元分析;
关键词
利率期限结构; 主成分分析方法; 风险暴露;

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