具有阶段性趋势序列的单位根检验

摘要

大量的经济时间序列具有阶段性发展特征，此时DF(ADF)检验将倾向于接受存在单位根的原假设，甚至将具有断点的趋势平稳过程误判为单位根过程，检验失效。因此，有必要对具有断点趋势的单位根检验做介绍。本文给出了截距项存在断点时t统计量的渐进分布，并介绍了Vogelsang和Perron提出的基于DF检验形式之上的AO单位根检验方法。