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Econometric review

Econometric review

SCIMEDLINE

中文名称：计量经济学评论

ISSN：0747-4938
出版周期：Quarterly

发文量：591

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1.A Seemingly Unrelated Nonparametric Additive Model with Autoregressive Errors

机译：具有自回归误差的看似无关的非参数可加模型
- 作者：Wan Alan T. K.;You Jinhong;Zhang Riquan
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Additive structure;
- Asymptotic normality;
- Autoregression;
- Local polynomial;
- SCAD penalty;
- SUR;
2.Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Testing Under Variance Breaks in Pooled Regressions

机译：混合回归方差下的异方差稳健面板单位根测试
- 作者：Herwartz Helmut;Siedenburg Florian;Walle Yabibal M.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Cross-sectional dependence;
- Fisher hypothesis;
- Nonstationary volatility;
- Panel unit root tests;
3.Robust Inference for Near-Unit Root Processes with Time-Varying Error Variances

机译：具有时变误差方差的近单元根过程的鲁棒推断
- 作者：Demetrescu Matei;Hanck Christoph
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- (Near-)Integrated process;
- Nonlinear instrument;
- Normality;
- Time-varying variance;
4.Imposing and Testing for Shape Restrictions in Flexible Parametric Models

机译：施加和测试灵活参数模型中的形状限制
- 作者：Wolff Hendrik
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Cost function;
- Demand system;
- Elasticity of substitution;
- Energy;
- Flexible functional forms;
- Hypothesis test;
- Shape restrictions;
- C51;
- D21;
- C11;
- Q43;
- C52;
5.A Goodness-of-Fit Test for a Class of Autoregressive Conditional Duration Models

机译：一类自回归条件持续时间模型的拟合优度检验
- 作者：Perera Indeewara;Hidalgo Javier;Silvapulle Mervyn J.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Autoregressive conditional duration model;
- Bootstrap;
- Cramer-von Mises statistic;
- Goodness-of-fit test;
- Kolmogorov-Smirnov statistic;
- C32;
- C41;
- C52;
6.Modified Profile Likelihood for Fixed-Effects Panel Data Models

机译：固定效果面板数据模型的修改轮廓似然
- 作者：Bartolucci F.;Bellio R.;Salvan A.;Sartori N.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Autoregressive models;
- Bias reduction;
- Dynamic logit model;
- Dynamic probit model;
- Incidental parameter problem;
- Truncated regression;
7.An Odd Couple: Monotone Instrumental Variables and Binary Treatments

机译：一对奇怪的夫妇：单调工具变量和二进制处理
- 作者：Richey Jeremiah
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Criminal convictions;
- Instrumental variables;
- Nonparametric bounds;
- Partial identification;
- C14;
- J63;
- K40;
8.A (Semi)Parametric Functional Coefficient Logarithmic Autoregressive Conditional Duration Model

机译：（半）参数泛函系数对数自回归条件持续时间模型
- 作者：Fernandes Marcelo;Medeiros Marcelo C.;Veiga Alvaro
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Explosive regimes;
- Neural networks;
- Quasi-maximum likelihood;
- Sieve estimation;
- Smooth transition;
- Stationarity;
9.A General Quantile Function Model for Economic and Financial Time Series

机译：经济和金融时间序列的通用分位数函数模型
- 作者：Cai Yuzhi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Bayesian approach;
- Currency exchange rates;
- German DAX;
- Quantile functions models;
10.The Local Power of the CADF and CIPS Panel Unit Root Tests

机译：CADF和CIPS面板单元根测试的本地电源
- 作者：Westerlund Joakim;Hosseinkouchack Mehdi;Solberger Martin
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Common factor model;
- Cross-sectional averages;
- Cross-sectional dependence;
- Local asymptotic power;
- Panel unit root test;
11.Evidence of Convergence Clubs Using Mixture Models

机译：使用混合模型的收敛性俱乐部的证据
- 作者：Pittau Maria Grazia;Zelli Roberto;Massari Riccardo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Convergence clubs;
- Kernel-density based test;
- Mixture models;
12.Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models

机译：在固定效果面板数据模型中测试串行相关性
- 作者：Born Benjamin;Breitung Joerg
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Fixed-effects panel data;
- Hypothesis testing;
- Serial correlation;
13.On the Joint Estimation of Heterogeneous Technologies, Technical, and Allocative Inefficiency

机译：关于异构技术，技术和分配效率低下的联合估计
- 作者：Tsionas Efthymios G.;Tran Kien C.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Allocative efficiency;
- Heterogeneity;
- Local maximum likelihood;
- Semiparametric estimation;
- Technical efficiency;
14.On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests

机译：关于结构变更测试的最优性准则的有用性或缺乏性
- 作者：Perron Pierre;Yamamoto Yohei
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Hypothesis testing;
- Local asymptotics;
- Parameter variations;
- Structural change;
15.A Monte Carlo Investigation of Unit Root Tests and Long Memory in Detecting Mean Reversion in I(0) Regime Switching, Structural Break, and Nonlinear Data

机译：在I（0）体制转换，结构破坏和非线性数据中检测均值回归的单位根检验和长记忆的蒙特卡洛研究
- 作者：Smallwood Aaron D.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Long memory;
- Misspecification;
- Nonlinearity;
- Structural breaks;
- Unit root tests;
- C32;
- C52;
- F30;
16.Conditionally Efficient Estimation of Long-Run Relationships Using Mixed-Frequency Time Series

机译：使用混合频率时间序列的长期关系的条件有效估计
- 作者：Miller J. Isaac
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Canonical cointegrating regression;
- Cointegration;
- Mixed data sampling;
- Mixed-frequency series;
- Price elasticity of gasoline demand;
- Temporal aggregation;
- C13;
- C22;
- Q41;
17.Inference for Shared-Frailty Survival Models with Left-Truncated Data

机译：左截断数据的共享脆弱生存模型的推断
- 作者：van den Berg Gerard J.;Drepper Bettina
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Duration analysis;
- Dynamic selection;
- Hazard rate;
- Left-truncation;
- Likelihood function;
- Stata;
- Twin data;
- Unobserved heterogeneity;
- C41;
- C34;
18.Issues in Estimating New Keynesian Phillips Curves in the Presence of Unknown Structural Change

机译：存在未知结构变化时估计新凯恩斯菲利普斯曲线的问题
- 作者：Kulish Mariano;Pagan Andrian
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Expectations;
- IV estimation;
- Phillips curves;
- Regime change;
- Structural change;
- Weak instruments;
19.Weighted-Average Least Squares Prediction

机译：加权平均最小二乘预测
- 作者：Magnus Jan R.;Wang Wendun;Zhang Xinyu
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Bayesian analysis;
- Model averaging;
- Model uncertainty;
- Prediction;
- C11;
- C52;
- C53;
20.Inference of the Trend in a Partially Linear Model with Locally Stationary Regressors

机译：局部平稳回归的部分线性模型中趋势的推断
- 作者：Kim Kun Ho
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
21.Semiparametric Sieve-Type Generalized Least Squares Inference

机译：半参数筛分类型广义最小二乘推断
- 作者：Kapetanios George;Psaradakis Zacharias
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- Autoregressive approximation;
- Generalized least squares;
- Linear regression;
- Long-range dependence;
- Short-range dependence;
- C22;
22.The Relationship between the Volatility of Returns and the Number of Jumps in Financial Markets

机译：收益波动率与金融市场跳跃次数之间的关系
- 作者：Cartea Alvaro;Karyampas Dimitrios
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第7期
- High-frequency data;
- Implied volatility;
- Jumps;
- Microstructure noise;
- VIX;
- Volatility forecasts;
- C53;
- G12;
- G14;
- C22;
23.Generalized Least Squares Model Averaging

机译：广义最小二乘模型平均
- 作者：Liu Qingfeng;Okui Ryo;Yoshimura Arihiro
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- FGLS;
- GLS;
- Mallows' C-p;
- Model averaging;
24.Efficient Estimation with Many Weak Instruments Using Regularization Techniques

机译：使用正则化技术对许多弱仪器进行有效估计
- 作者：Carrasco Marine;Tchuente Guy
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- 2SLS;
- LIML;
- Many weak instruments;
- Regularization methods;
- Semiparametric efficiency bound;
25.Lassoing the HAR Model: A Model Selection Perspective on Realized Volatility Dynamics

机译：套索HAR模型：基于已实现波动动力学的模型选择视角
- 作者：Audrino Francesco;Knaus Simon D.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Heterogeneous autoregressive model;
- Lasso;
- Model selection;
- Realized volatility;
26.Particle Learning for Fat-Tailed Distributions

机译：尾部分布的粒子学习
- 作者：Lopes Hedibert F.;Polson Nicholas G.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Bayesian inference;
- Credit crisis;
- Dynamic panel data;
- Kullback-Leibler;
- MCMC;
27.The Risk of James-Stein and Lasso Shrinkage

机译：James-Stein和Lasso收缩的风险
- 作者：Hansen Bruce E.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- James-Stein;
- Lasso;
- Least-squares;
- Shrinkage;
28.The Penalized Analytic Center Estimator

机译：惩罚分析中心估算器
- 作者：Knight Keith
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Analytic center;
- Dantzig selector;
- Lasso;
- Shrinkage estimation;
29.Oracle Inequalities for Convex Loss Functions with Nonlinear Targets

机译：具有非线性目标的凸损失函数的Oracle不等式
- 作者：Caner Mehmet;Kock Anders Bredahl
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Convex loss function;
- Elastic net;
- Empirical loss minimization;
- Lasso;
- Nonparametric estimation;
- Oracle inequality;
- Variable selection;
30.Estimation of Sparse Structural Parameters with Many Endogenous Variables

机译：具有许多内生变量的稀疏结构参数的估计
- 作者：Shi Zhentao
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Big data;
- Endogeneity;
- GMM;
- High-dimensional;
- Sparsity;
31.Forecasting Macroeconomic Variables Using Neural Network Models and Three Automated Model Selection Techniques

机译：使用神经网络模型和三种自动模型选择技术预测宏观经济变量
- 作者：Kock Anders Bredahl;Terasvirta Timo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
32.Lassoing the Determinants of Retirement

机译：套索退休的决定因素
- 作者：Kallestrup-Lamb Malene;Kock Anders Bredahl;Kristensen Johannes Tang
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Adaptive Lasso;
- High-dimensional data;
- Lasso;
- Logistic regression;
- Oracle property;
- Retirement;
- Register data;
33.Moment and IV Selection Approaches: A Comparative Simulation Study

机译：矩和IV选择方法：对比仿真研究
- 作者：Caner Mehmet;Maasoumi Esfandiar;Riquelme Juan Andres
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Averaging;
- Monte Carlo;
- Shrinkage;
34.Stochastic Model Specification Search for Time-Varying Parameter VARs

机译：随时间变化的参数VAR的随机模型规格搜索
- 作者：Eisenstat Eric;Chan Joshua C. C.;Strachan Rodney W.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Bayesian Lasso;
- Fiscal policy;
- Shrinkage;
35.Confidence Sets Based on Thresholding Estimators in High-Dimensional Gaussian Regression Models

机译：高维高斯回归模型中基于阈值估计量的置信集
- 作者：Schneider Ulrike
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Confidence intervals;
- High-dimensional regression model;
- Lasso;
- Thresholding estimators;
- Variable selection;
36.Model Selection and Shrinkage: An Overview

机译：模型选择和收缩：概述
- 作者：Caner Mehmet;Medeiros Marcelo C.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Shrinkage;
- Model selection;
- Lasso;
- Model averaging;
37.Detection and Estimation of Block Structure in Spatial Weight Matrix

机译：空间权重矩阵中块结构的检测与估计
- 作者：Lam Clifford;Souza Pedro C. L.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2016年第10期
- Lasso penalization;
- Nagaev-type inequality;
- Spatial lag;
- error model;
- Spatial weight matrix;
- Zero-block consistency;
38.Econometric Mediation Analyses: Identifying the Sources of Treatment Effects from Experimentally Estimated Production Technologies with Unmeasured and Mismeasured Inputs

机译：计量经济调解分析：从未经评估和未经评估的输入确定实验估计生产技术的治疗效果来源
- 作者：Heckman James J.;Pinto Rodrigo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Mediation analysis;
- Missing inputs;
- Measurement error;
- Production function;
39.Evaluation of the Effects of Reduced Personal and Corporate Tax Rates on the Growth Rates of the U.S. Economy

机译：降低个人和公司税率对美国经济增长率的影响评估
- 作者：Zellner Arnold;Ngoie Jacques Kibambe
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
40.Hedonic Regressions and the Decomposition of a House Price Index into Land and Structure Components

机译：享乐回归与房价指数分解为土地和结构成分
- 作者：Diewert W. Erwin;de Haan Jan;Hendriks Rens
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Land and structure components;
- Fisher ideal indexes;
- House price indexes;
- Hedonic regressions;
41.What are the Differences in Trend Cycle Decompositions by Beveridge and Nelson and by Unobserved Component Models?

机译：Beveridge和Nelson以及未观察到的组件模型在趋势周期分解中有什么区别？
- 作者：Iwata Shigeru;Li Han
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Unobserved component models;
- Frequency domain approach;
- Beveridge-Nelson decomposition;
42.Nonlinear Relationship Between Permanent and Transitory Components of Monetary Aggregates and the Economy

机译：货币总量的永久性和暂时性成分与经济之间的非线性关系
- 作者：Anderson Richard G.;Chauvet Marcelle;Jones Barry
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Turning-point analysis;
- Transitory component;
- Markov switching;
- Permanent component;
- Divisia monetary aggregates;
- Prices;
- Unobserved components;
- Income;
43.Marginal Likelihood Estimation with the Cross-Entropy Method

机译：交叉熵法的边际似然估计
- 作者：Chan Joshua C. C.;Eisenstat Eric
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Dynamic factor model;
- Importance sampling;
- Logit;
- Model selection;
- Probit;
- Time-varying parameter vector autoregressive model;
- C11;
- C15;
- C32;
- C52;
44.Shrinkage of Variance for Minimum Distance Based Tests

机译：基于最小距离的测试的方差收缩
- 作者：Chaudhuri Saraswata;Renault Eric
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Entropy;
- GMM;
- Implied probabilities;
- Score test;
- Shrinkage;
- C12;
- C13;
- C30;
45.Bayesian Approaches to Nonparametric Estimation of Densities on the Unit Interval

机译：区间上密度的非参数贝叶斯方法
- 作者：Li Song;Silvapulle Mervyn J.;Silvapulle Param;Zhang Xibin
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Asymmetric kernel;
- Bayes factor;
- Boundary bias;
- Kernel selection;
- Marginal likelihood;
- Recovery-rate density;
- C11;
- C14;
- C15;
46.True Versus Spurious Long Memory: Some Theoretical Results and a Monte Carlo Comparison

机译：真实与虚假的长记忆：一些理论结果和蒙特卡洛比较
- 作者：Leccadito Arturo;Rachedi Omar;Urga Giovanni
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Structural break;
- Fractional integration;
- Regime switching;
- G10;
- C22;
- C15;
47.Time-Deformation Modeling of Stock Returns Directed by Duration Processes

机译：持续时间过程指导的股票收益的时间变形建模
- 作者：Feng Dingan;Song Peter X. -K.;Wirjanto Tony S.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- G10;
- C32;
- C51;
- Stationarity;
- Ergodicity;
- Method of simulated moments;
- Duration process;
- Return process;
48.Modeling U.S. Inflation Dynamics: A Bayesian Nonparametric Approach

机译：模拟美国通货膨胀动力学：贝叶斯非参数方法
- 作者：Jochmann Markus
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- C11;
- E31;
- C22;
- Structural breaks;
- Bayesian nonparametrics;
- Inflation dynamics;
- Sticky infinite hidden Markov model;
- Hierarchical Dirichlet process;
49.Independent Factor Autoregressive Conditional Density Model

机译：独立因子自回归条件密度模型
- 作者：Ghalanos Alexios;Rossi Eduardo;Urga Giovanni
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- C13;
- G11;
- C32;
- C16;
- Independent factor model;
- GO-GARCH;
- Time-varying co-moments;
- Independent component analysis;
50.Introduction to Econometrics with Theory: A Special Issue Honoring William A. Barnett

机译：理论计量经济学概论：纪念威廉·A·巴内特的特刊
- 作者：Heckman James J.;Serletis Apostolos
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Barnett critique;
- Monetary aggregation;
- Flexible functional forms;
51.Factor Model Forecasts of Exchange Rates

机译：汇率因素模型预测
- 作者：Engel Charles;Mark Nelson C.;West Kenneth D.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Forecasting;
- Exchange rates;
- Factor models;
52.A Simple Estimator for Binary Choice Models with Endogenous Regressors

机译：具有内生回归变量的二元选择模型的简单估计
- 作者：Dong Yingying;Lewbel Arthur
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
53.Volatility Spillover Effect: A Semiparametric Analysis of Non-Cointegrated Process

机译：波动溢出效应：非协整过程的半参数分析
- 作者：Sun Yiguo;Hsiao Cheng;Li Qi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
54.Modeling Conditional Correlations of Asset Returns: A Smooth Transition Approach

机译：资产收益的条件相关性建模：平滑过渡方法
- 作者：Silvennoinen Annastiina;Terasvirta Timo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
55.Imposing Theoretical Regularity on Flexible Functional Forms

机译：将理论规律性强加于灵活的功能形式
- 作者：Serletis Apostolos;Feng Guohua
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Translog cost function;
- Curvature;
- Flexible functional forms;
- Monotonicity;
56.Untitled

机译：无标题
- 作者：Golan Amos;Maasoumi Esfandiar
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
57.Testing for Structural Instability in Moment Restriction Models: An Info-Metric Approach

机译：矩约束模型中结构不稳定性的测试：一种信息度量方法
- 作者：Hall Alastair R.;Li Yuyi;Orme Chris D.;Sinko Arthur
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Generalized empirical likelihood;
- Moment condition models;
- Parameter variation;
- Structural instability;
- C12;
- C32;
- C52;
58.Robustness of Bootstrap in Instrumental Variable Regression

机译：Bootstrap在工具变量回归中的鲁棒性
- 作者：Camponovo Lorenzo;Otsu Taisuke
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Bootstrap;
- Breakdown point;
- Instrumental variable regression;
- Robustness;
- C12;
- C14;
- C26;
59.Semiparametric Stochastic Frontier Estimation via Profile Likelihood

机译：基于轮廓似然的半参数随机边界估计
- 作者：Martins-Filho Carlos;Yao Feng
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- C14;
- C22;
- Profile likelihood estimation;
- Stochastic frontier models;
- Nonparametric frontiers;
60.Lag Length Selection for Unit Root Tests in the Presence of Nonstationary Volatility

机译：存在非平稳波动时单位根检验的滞后长度选择
- 作者：Cavaliere Giuseppe;Phillips Peter C. B.;Smeekes Stephan;Taylor A. M. Robert
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- C15;
- C22;
- Nonstationary volatility;
- Lag selection;
- Information criteria;
- Wild bootstrap;
- Unit root test;
61.Proximity-Structured Multivariate Volatility Models

机译：邻近结构多元波动率模型
- 作者：Caporin Massimiliano;Paruolo Paolo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- C31;
- G11;
- C32;
- Realized volatility;
- GARCH;
- Stochastic volatility;
- Weight matrices;
- Spatial models;
62.M Tests with a New Normalization Matrix

机译：使用新的归一化矩阵进行M检验
- 作者：Chen Yi-Ting;Qu Zhongjun
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第5期
- Self-normalization;
- Hypothesis testing;
- Misspecification;
- Model diagnostics;
- C52;
- C12;
63.A Simple Data-Driven Estimator for the Semiparametric Sample Selection Model

机译：半参数样本选择模型的简单数据驱动估计器
- 作者：Escanciano Juan Carlos;Zhu Lin
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C14;
- C25;
- C13;
- Empirical process theory;
- Semiparametric sample selection models;
- Two-step estimator;
64.GARCH Model Estimation Using Estimated Quadratic Variation

机译：使用估计的二次方差进行GARCH模型估计
- 作者：Galbraith John W.;Zinde-Walsh Victoria;Zhu Jingmei
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C22;
- Quadratic variation;
- LAD;
- GARCH;
- High-frequency data;
65.Local Linear Estimation of a Nonparametric Cointegration Model

机译：非参数协整模型的局部线性估计
- 作者：Liang Zhongwen;Lin Zhongjian;Hsiao Cheng
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Bandwidth selection;
- Local linear;
- Nonlinear cointegration;
- Cross validation;
- C22;
- C14;
66.The Special Issue in Honor of Aman Ullah: An Overview

机译：纪念Aman Ullah的特刊：概述
- 作者：Maasoumi Esfandiar;Li Qi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
67.Multivariate Local Polynomial Kernel Estimators: Leading Bias and Asymptotic Distribution

机译：多元局部多项式核估计：偏差和渐近分布
- 作者：Gu Jingping;Li Qi;Yang Jui-Chung
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Leading bias;
- Local polynomial method;
- Kernel estimation;
- C14;
68.Residual-Based Tests for Fractional Cointegration: Testing the Term Structure of Interest Rates

机译：基于残差的分数协整检验：测试利率期限结构
- 作者：Zhang Dayong;Barassi Marco R.;Tan Jijun
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C22;
- E43;
- Local Whittle estimator;
- Fractional cointegration;
- Term-structure;
69.Endogeneity in Semiparametric Panel Binary Choice Model

机译：半参数面板二元选择模型中的内生性
- 作者：Ai Chunrong;Meng Meixia
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Binary choice;
- Asymptotic theory;
- Panel data;
- C14;
- C22;
70.High-Order Conditional Quantile Estimation Based on Nonparametric Models of Regression

机译：基于非参数回归模型的高阶条件分位数估计
- 作者：Martins-Filho Carlos;Yao Feng;Torero Maximo
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Nonparametric regression;
- Conditional quantile;
- Generalized Pareto distribution;
- Extreme value theory;
- C10;
- C14;
- C21;
71.Residential Mobility, Neighborhood Effects, and Educational Attainment of Blacks and Whites

机译：居民流动性，邻里效应和黑人和白人的教育程度
- 作者：Dong Yan;Gan Li;Wang Yingning
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Neighborhood effects;
- Educational attainment;
- Residential mobility;
- J7;
- I2;
- R2;
72.Semiparametric Estimation of Partially Varying-Coefficient Dynamic Panel Data Models

机译：部分变系数动态面板数据模型的半参数估计
- 作者：Cai Zongwu;Chen Linna;Fang Ying
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C13;
- C14;
- C23;
- Dynamic panel data;
- Nonparametric GMM;
- Varying coefficients;
73.Symmetrized Multivariate k-NN Estimators

机译：对称多元k-NN估计器
- 作者：Fan Yanqin;Liu Ruixuan
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C14;
- C13;
- C21;
- Conditional quantile process;
- Local oscillation of empirical processes;
- Conditional empirical process;
- Copula;
74.Constructing Common Factors from Continuous and Categorical Data

机译：从连续和分类数据构造公共因子
- 作者：Ng Serena
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C35;
- C6;
- C5;
- C25;
- Principal components;
- Factor models;
- Alternating least squares;
- Ordinal data;
75.Semiparametric Autoregressive Conditional Duration Model: Theory and Practice

机译：半参数自回归条件工期模型：理论与实践
- 作者：Saart Patrick W.;Gao Jiti;Allen David E.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Semiparametric time series;
- Hazard rate and random measure;
- Dependent point process;
- Irregularly spaced high frequency data;
- Duration;
- C14;
- F31;
- C41;
76.Limit Theory for VARs with Mixed Roots Near Unity

机译：具有统一根的混合根的VAR的极限理论
- 作者：Phillips Peter C. B.;Lee Ji Hyung
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Mildly explosive;
- Common roots;
- Local to unity;
- Mixed roots;
- Tests of common roots;
- Persistence;
- Model selection;
- C22;
77.Location Properties of Point Estimators in Linear Instrumental Variables and Related Models

机译：线性工具变量和相关模型中点估计的位置属性
- 作者：Hirano Keisuke;Porter Jack R.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C13;
- C26;
- Instrumental variables;
- Bias correction;
- Weak instruments;
- Finite sample properties;
78.EC3SLS Estimator for a Simultaneous System of Spatial Autoregressive Equations with Random Effects

机译：具有随机效应的空间自回归方程组同时系统的EC3SLS估计器
- 作者：Baltagi Badi H.;Deng Ying
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C13;
- C33;
- Error components;
- Simultaneous equations;
- Three-stage least squares;
- Panel data;
- Spatial model;
79.A Partially Linear Kernel Estimator for Categorical Data

机译：分类数据的部分线性核估计
- 作者：Gao Qi;Liu Long;Racine Jeffrey S.
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
80.Testing Additive Separability of Error Term in Nonparametric Structural Models

机译：在非参数结构模型中测试误差项的可加可分性
- 作者：Su Liangjun;Tu Yundong;Ullah Aman
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- Nonparametric structural equation;
- Nonseparable models;
- Hypotheses testing;
- Additive separability;
- C12;
- C13;
- C14;
81.A Nonparametric Distribution-Free Test for Serial Independence of Errors

机译：误差的序列独立性的非参数无分布检验
- 作者：Du Zaichao;Escanciano Juan Carlos
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C12;
- C14;
- C52;
- Location-scale model;
- Unobservable errors;
- Serial dependence;
- Parameter estimation uncertainty;
- Empirical processes;
- Generalized spectral test;
82.Testing Weak Cross-Sectional Dependence in Large Panels

机译：在大型面板中测试较弱的截面依赖性
- 作者：Pesaran M. Hashem
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2015年第10期
- C33;
- C13;
- C12;
- Panel data models;
- Dynamic heterogenous panels;
- Diagnostic tests;
- Exponent of cross-sectional dependence;
83.BAYESIAN ANALYSIS OF INSTRUMENTAL VARIABLE MODELS: ACCEPTANCE-REJECTION WITHIN DIRECT MONTE CARLO

机译：仪器变量模型的贝叶斯分析：直接蒙特卡罗内的接受拒绝
- 作者：Arnold Zellner;Tomohiro Ando;Nalan Bastuerk;Lennart Hoogerheide;Herman K. van Dijk
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Acceptance-Rejection;
- Bayesian inference;
- Direct Monte Carlo;
- Instrumental variables;
- Numerical standard errors;
84.BAYESIAN INSTRUMENTAL VARIABLES: PRIORS AND LIKELIHOODS

机译：贝叶斯仪器变量：优先级和相似性
- 作者：Hedibert F. Lopes;Nicholas G. Polson
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Angrist-Krueger data;
- Bayesian learning;
- Cholesky decomposition;
- Demand for cigarettes;
- Errors-in-variables;
- Fat-tails;
- Inverted Wishart;
- Ⅳ regression;
85.TWO-STAGE BAYESIAN MODEL AVERAGING IN ENDOGENOUS VARIABLE MODELS

机译：内生变量模型中的两阶段贝叶斯模型平均
- 作者：Alex Lenkoski;Theo S. Eicher;Adrian E. Raftery
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayesian Model Averaging;
- Endogeneity;
- Instrumental variables;
- Posterior Predictive P-Values;
86.DSGE MODELS WITH STUDENT-t ERRORS

机译：具有学生t错误的DSGE模型
- 作者：Siddhartha Chib;Srikanth Ramamurthy
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayesian inference;
- Marginal likelihood;
- MCMC;
- Metropolis-Hastings;
- Particle-filtering;
- State-space model;
- Multivariate-studen-t distribution;
87.EXPLAINING TRENDS IN BODY MASS INDEX USING DEMOGRAPHIC COUNTERFACTUALS

机译：利用人口统计假说解释身体质量指数的趋势
- 作者：Brendan Kline;Justin L Tobias
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- BMI;
- Counterfactual distribution;
- Demographics;
- Overweight and obesity;
88.THE EFFECTIVE SAMPLE SIZE

机译：有效样本大小
- 作者：James Berger;M. J. Bayarri;L. R. Pericchi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- BIC;
- Correlated data;
- Linear models;
- Model selection;
- Prior scales;
89.NORMALITY OF POSTERIOR DISTRIBUTION UNDER MISSPECIFICATION AND NONSMOOTHNESS, AND BAYES FACTOR FOR DAVIES' PROBLEM

机译：错误指定和不光滑情况下的后期分布正态性和戴维斯问题的贝叶斯因子
- 作者：Minxian Yang
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Asymptotics;
- Dependent data;
- Loss of identification;
- Quasi likelihood;
- Stochastic differentiability;
90.UNIFORM DISTRIBUTIONS ON THE INTEGERS: A CONNECTION TO THE BERNOUILLI RANDOM WALK

机译：整数上的均匀分布：与BERNOULLI随机游走的连接
- 作者：Joseph B. Kadane;Jiashun Jin
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
91.ADAPTIVE PERCOLATION USING SUBJECTIVE LIKELIHOODS

机译：使用主观似然的自适应渗透
- 作者：Nozer D. Singpurwalla
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bernoulli trials;
- Beta-binomial distribution;
- Finance;
- Layered defense;
- Percolation;
- Percolated beta-binomial distribution;
- Source selection;
92.ALL ROADS LEAD TO ARNOLD

机译：通往阿诺的所有道路
- 作者：Peter Rossi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
93.ARNOLD ZELLNER: SCIENTIST, LEADER, MENTOR, AND FRIEND

机译：阿诺·策尔纳（ARNOLD ZELLNER）：科学家，领导者，导师和朋友
- 作者：Esfandiar (Essie) Maasoumi;Ehsan S. Soofi
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
94.TREATMENT EFFECTS: A BAYESIAN PERSPECTIVE

机译：治疗效果：贝叶斯观点
- 作者：James J. Heckman;Hedibert F. Lopes;Remi Piatek
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayesian;
- Counterfactual distributions;
- Potential outcomes;
- Treatment effects;
95.A PREDICTIVE APPROACH FOR SELECTION OF DIFFUSION INDEX MODELS

机译：扩散指数模型选择的预测方法
- 作者：Tomohiro Ando;Ruey S. Tsay
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Approximate factor model;
- Common factor;
- Generated regressor;
- Panel data;
- Predictive measure;
96.I GOT MORE DATA, MY MODEL IS MORE REFINED, BUT MY ESTIMATOR IS GETTING WORSE! AM I JUST DUMB?

机译：我获得了更多数据，我的模型得到了进一步完善，但我的估算器越来越差了！我只是傻吗？
- 作者：Xiao-Li Meng;Xianchao Xie
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
97.POSTERIOR ODDS WITH A GENERALIZED HYPER-g-PRIOR

机译：具有广义超g-g优先级的后继奇数
- 作者：Edward I. George;Yuzo Maruyama
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayes factor;
- Indentifiability;
- Model selection;
- Model space priors;
- Singular value decomposition;
- Variable selection;
98.ANALYSIS OF VARIANCE FOR BAYESIAN INFERENCE

机译：贝叶斯推断的方差分析
- 作者：John Geweke;Gianni Amisano
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Extrinsic variance;
- Information;
- Intrinsic variance;
- Prediction;
- Simulation;
99.ON SOME OPTIMAL BAYESIAN NONPARAMETRIC RULES FOR ESTIMATING DISTRIBUTION FUNCTIONS

机译：估计分布函数的一些最佳贝叶斯非参数规则
- 作者：Fabrizio Ruggeri
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayesian analysis;
- Dirichlet process;
- Γ-minimax;
- Posterior regret;
100.STATISTICAL PROBLEM CLASSES AND THEIR LINKS TO INFORMATION THEORY

机译：统计问题类及其与信息理论的联系
- 作者：Bertrand Clarke;Jennifer Clarke;Chi Wai Yu
- 期刊名称：《Econometric Reviews》 | 2014年第4期
- Bayesian;
- Codelength;
- Entropy;
- Information theory;
- M-closed;
- M-complete;
- M-open;
- Mutual information;
- Model selection;
- Prediction;
- Relative entropy;
- Rate distortion;

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