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平稳过程

平稳过程的相关文献在1975年到2022年内共计116篇,主要集中在经济计划与管理、财政、金融、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文103篇、会议论文4篇、专利文献79643篇;相关期刊84种,包括统计教育、管理评论、统计与信息论坛等; 相关会议4种,包括广西气象学会2007年学术年会、第四届全国基坑工程研讨会、中国数量经济学会2006年会等;平稳过程的相关文献由205位作者贡献,包括刘伟、周东华、秦瑞兵等。

平稳过程—发文量

期刊论文>

论文:103 占比:0.13%

会议论文>

论文:4 占比:0.01%

专利文献>

论文:79643 占比:99.87%

总计:79750篇

平稳过程—发文趋势图

平稳过程

-研究学者

  • 刘伟
  • 周东华
  • 秦瑞兵
  • 纪洪泉
  • 郑伟安
  • 钟麦英
  • 高明
  • 黄旭东
  • 龚兆仁
  • 严天宏
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 方晓彤; 胡良剑
    • 摘要: 金融市场上资产价格的跳跃往往带来极端风险,有效应对跳跃是有价值的。乖离率(bias)作为一种技术指标,被用于构建高频交易中的bias策略。利用Slutsky定理,证明了跳扩散模型下乖离率的平稳性,并结合Lee和Mykland方法进行跳跃检验的结果,构建了考虑跳跃的bias-J策略。研究通过实证分析验证了该策略的有效性和收益的平稳性,提出了利用跳跃提高收益的新思想。
    • 秦瑞兵; 王文华
    • 摘要: 针对原假设为单位根的持久性变点检验问题,基于残差提出了比率统计量,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了一致性.数值模拟结果表明,与已有方法相比,该检验犯第一类错误的概率与选定的显著水平0.05更接近,同时,该检验在有限样本下有更高的势,且随着样本容量的增加趋近于1,并且在过程为平稳时拒绝原假设的概率也控制在0.05左右.
    • 张世斌1; 张新生2
    • 摘要: 基于分位数和耦合的概念,本文提出平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的概念.该函数可以描述平稳过程的时间可逆性、状态相依性以及在二阶矩不存在时的长程相依性等自协方差函数无法刻画的过程特征.本文讨论了平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的一些基本性质;基于离散抽样,给出了分位数-耦合交叉协方差函数的估计量,并证明了其相合性;利用文中估计方法,对具有相同一维平稳边际分布和自协方差函数的不同类型随机过程(Gamma-OU(Ornstein-Uhlenbeck)过程和CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型)的分位数-耦合交叉协方差函数进行比较,得到了其自相依性质的差别.最后,将估计方法应用于船体振动序列自相依性质分析,为船体振动模型选择提供借鉴.
    • 胡瑾秋; 蔡爽; 张来斌
    • 摘要: 为了及时找出故障原因以抑制过程故障传播,保证生产过程安全及产品质量,有必要对炼油化工过程报警根源进行分析研究.而对于过程风险表征指标的选择,现有方法多是根据主观经验直接挑选而得,对于一些复杂的大型系统,由于过程复杂,设备众多,常涉及大量监控变量,主观挑选表征指标常常导致报警根源分析过程中遗漏某些重要原因变量.因此提出多尺度建模的方法,通过对炼油化工生产系统的空间尺度进行划分,针对某一风险过程,分析其不同尺度下的过程风险表征指标,基于互相关函数建立多尺度下的炼油化工过程报警根源分析模型.案例分析将其应用于某石油化工企业分馏塔冲塔风险过程.结果表明,对于过程风险报警根源分析而言,需对整个风险单元进行分析,仅考虑与风险直接相关的设备可能遗漏某些重要原因变量,以致无法推绎出引发报警的扰动根源.通过对不同尺度下的模型进行应用对比分析,从而选择合适的尺度进行建模,有助于保证炼油化工过程报警根源分析的准确性.%In order to find the fault cause timely to suppress fault propagation effectively and ensure production safety and product quality,it is necessary to conduct the process alarm root cause analysis.For the choice of process risk indicators,most of the existing methods were based on subjective experience.Due to the complexity of processes and large amount of equipments in some complex large-scale systems with a large number of monitoring variables,subjective selection of risk indicators often led to the omission of some important variables in the alarm root cause analysis. Therefore,a multi-scale modeling method was used by dividing the spatial scales of refinery production system.T he process risk indicators under different scales w ere analyzed to establish the risk process alarm root cause analysis model at different scales based on a cross-correlation function. The method was demonstrated and validated by the flooding process of a fractionator in a petrochemical enterprise.The results indicate that it is necessary to analyze the whole risk unit for alarm root cause analysis.Some important process variables can be missed if only considering devices that are directly related to the risk,so that the initial disturbance w hich trigger the alarm will not be derived.The comparison and analysis of models in different scales are made so as to choose the appropriate scale for modeling and ensure the accuracy of process alarm root cause analysis.
    • 秦瑞兵; 郭娟
    • 摘要: 对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小.%A CUSUM test for the detection of change in stochastic trend with stationary innovations is proposed.The asymptotic distribution is obtained under the null hypothesis, and the consistency of the proposed test is established.The Monte Carlo simulations demonstrate that the proposed test has a good size and high power.
    • 耿良超; 吴昭景
    • 摘要: 针对一类质量-弹簧-阻尼系统,考虑它在随机振动环境下的跟踪控制问题.首先根据Lagrange力学原理,建立确定性的动力学模型.然后利用动静法和相对运动将环境中的随机振动转化为等价的随机干扰,得到该质量-弹簧-阻尼系统的随机Lagrange方程.将二阶的Lagrange方程化为一阶的准下三角结构系统,利用向量形式的Backstepping技术, 设计跟踪控制器,使得闭环系统的所有信号依概率有界, 跟踪误差可以调节到任意小.仿真结果表明所提控制策略的有效性.%The tracking control problem is considered for a class of mass-spring-damper system in random vibration environment.The deterministic dynamic model is established according to the principle of Lagrange mechanics, and then, the random vibration of the environment is transformed to the equivalent random disturbance according to the dynamic static method and the relative motion principle, to obtain the stochastic Lagrange equation of the mass-spring-damper system.The second order Lagrange equation is transformed into a first-order system in the quasi lower triangle structure, then the tracking controller is designed by using backstepping technique in vector form, such that all signals of the closed-loop system are bounded in probability and the tracking error can be adjusted arbitrarily small.The simulation results show the effectiveness of the control strategy.
    • 郑伟安
    • 摘要: 大数据是一个热门词,但还没有形成严格的理论基础.研究大数据的目的全在于应用.从数学形式来看,大数据与高维高频海量数据区别不大.从统计学的观点来看,研究大数据就是从高维高频的海量数据中找出一个较低维的平稳过程,然后利用大数定律(也叫遍历定理)找到其可用的价值.在金融交易中,这就是统计套利.
    • 邓伟; 傅军; 刘红
    • 摘要: 近几十年来,股票交易在金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.因此,构建合理的股票交易策略模型是十分必要的.BOLL指标是一种常用的股票分析工具.基于BOLL指标构造出适用于股票交易策略建模的平稳性指标,并在股票价格服从几何布朗运动的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在股票交易中的交易思想.
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