首页> 中文期刊>科技信息 >股指期货套期保值比率浅析

股指期货套期保值比率浅析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

保期保值比率的确定决定了套期保值功能的发挥.本文分析了OLS,B-VAR,ECM,ECM-BGARCH四种模型,并在其基础上研究了最小风险套期保值比率的计算方法,通过沪深300股指期货套期保值进行深入的实证分析,检验三种方法的优劣.

著录项

来源
《科技信息》|2012年第19期|154|共1页
作者
王良雨;
展开▼
作者单位

淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
股指期货; 最优套期保值比率;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 股指期货最优套期保值比率——基于IF1205股指期货的实证研究 [J] . 陈茜 . 中国证券期货 . 2013,第5X期
2. 股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究 [J] . 刘东君 ,李源 . 中国内部审计 . 2012,第005期
3. 股指期货最优套期保值比率——基于IF1011股指期货的实证研究 [J] . 段靓 . 金融纵横 . 2011,第001期
4. 基于沪深300股指期货套期保值比率及其绩效的实证研究 [J] . 张祎 ,朱家明 ,汪雅倩 . 贵阳学院学报（自然科学版） . 2017,第001期
5. 沪深300股指期货最优套期保值比率的实证研究 [J] . 张天凤 ,朱家明 . 呼伦贝尔学院学报 . 2016,第002期
6. 利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率 [C] . . 第十届中国管理科学学术年会 . 2008
7. 中美股指期货套期保值比率与绩效对比--以上证50股指期货与迷你道琼斯期货为例 [A] . 龚玮玲 . 2019

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号