首页> 中文期刊>中国内部审计 >股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期贷对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监营机构、机构投资者等提供相应建议.

著录项

来源
《中国内部审计》|2012年第5期|79-85|共7页
作者
刘东君; 李源;
展开▼
作者单位

南京审计学院金融学院 211815;

南京审计学院金融学院 211815;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
资本市场; 公募基金; 沪深300股指期货; 最优套期保值率; 套保绩效;
入库时间 2023-07-25 10:06:37

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 沪深300股指期货最优套期保值比率的实证研究 [J] . 张天凤 ,朱家明 . 呼伦贝尔学院学报 . 2016,第002期
2. 股指期货最优套期保值比率——基于IF1205股指期货的实证研究 [J] . 陈茜 . 中国证券期货 . 2013,第5X期
3. 股指期货最优套期保值比率——基于IF1011股指期货的实证研究 [J] . 段靓 . 金融纵横 . 2011,第001期
4. 股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货住址交易数据的实证分析 [J] . 吴博 . 新金融 . 2010,第002期
5. 股指期货不同发展阶段对股票市场波动性的影响——基于沪深300股指期货的实证研究 [J] . 方欢 . 金融经济（理论版） . 2013,第004期
6. 股灾期间沪深300股指期货的量价关系——基于联立方程和分位数回归的实证研究 [C] . 陈磊 . 中国数量经济学会2016年年会 . 2016
7. 基于小波模型的沪深300股指期货最优套期保值比率实证研究 [A] . 袁学兵 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号