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利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率

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本文在Yitzhaki利用基尼均值系数计算金融期货套期保值比率的基础上,提出了利用扩展基尼均值系数来计算股指期货最优套期保值比率,并通过公式推导证明,Yitzhaki的基尼均值系数,仅是扩展基尼均值套期保值比率的特殊情况.

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来源
《第十届中国管理科学学术年会》|2008年|311-313|共3页
会议地点合肥
作者

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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

中国科学技术大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;经济数学方法;
关键词
基尼均值系数; 股指期货; 套期保值比率; 金融期货;
入库时间 2022-08-17 11:05:11

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