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资产组合信用风险度量技术比较研究--基于VAR

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摘要

本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析.

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来源
《财经问题研究》 |2005年第2期|38-43|共6页
作者
陈德胜; 冯宗宪;
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作者单位

西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061;

西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
资产组合; 信用风险; 风险管理; 在险价值; VAR;

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