离散观测下线性自吸引扩散的最小二乘估计

摘要

考虑如下分数布朗运动驱动的自吸引扩散过程XtH=BtH-θ∫0t∫0t(XsH-XuH)duds+vt,其中BtH表示Hurst指数为H∈[1/2,1)的分数布朗运动,而θ0, v∈?为未知参数。在离散观测下,给出了这两个未知参量的最小二乘估计量和,验证了它们无相合性同时构造新的弱相合估计量。