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风险测度和管理的VaR方法及其优缺点

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摘要

本文主要介绍最近受到业界广泛认可的风险定量分析方法VaR,中文译作"风险价值".文章包括VaR的定义和计算、主要应用领域以及该方法的优缺点.VaR最大的优点就是为其定量标准化,但由于其在原理和统计估计方法上存在一定缺陷,应与金融风险管理的理念和主管判断结合使用.

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来源
《北方经贸》 |2003年第10期|15-17|共3页
作者
刘玲; 赵娇;
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作者单位

天津财经学院,天津,300222;

天津财经学院,天津,300222;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
VaR; 置信水平; 历史模拟运算;

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