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VaR方法与我国金融市场的风险测度及管理

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VaR方法近十年来已成为金融市场风险测度的主流方法之一.其在我国的应用当前主要面临三个问题:即数据不足问题,资产收益相关度的稳定性问题和肥尾问题.本文对此提出改进建议.

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来源
《华北金融》|2004年第3期|43-46|共4页
作者
杨静娴;
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作者单位

中国人民银行天津分行,天津市,300040;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
金融风险; VaR; 风险测度;

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