风险测度
风险测度的相关文献在1988年到2022年内共计263篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、农业经济
等领域,其中期刊论文229篇、会议论文26篇、专利文献21913篇;相关期刊161种,包括东岳论丛、大观周刊、西南交通大学学报(社会科学版)等;
相关会议26种,包括中国企业运筹学第十届学术年会、首届(2014)中国产业经济研究学术年会、2012年电力通信管理暨智能电网通信技术论坛等;风险测度的相关文献由515位作者贡献,包括魏宇、林宇、孙荣等。
风险测度—发文量
专利文献>
论文:21913篇
占比:98.85%
总计:22168篇
风险测度
-研究学者
- 魏宇
- 林宇
- 孙荣
- 徐选华
- 朱丽萍
- 谢华
- 严佳佳
- 何启志
- 关赵阳
- 冀小明
- 冷凯君
- 刘国风
- 刘小茂
- 刘海龙
- 吕东杰
- 吝洁
- 周薇楠
- 姜伟
- 孙寒寒
- 季子钊
- 张婷婷
- 张曙红
- 张杰敏
- 张贝贝
- 李佼瑞
- 李小平
- 李方文
- 杨玉珊
- 杨立洪
- 杨继光
- 沙帆
- 王勇茂
- 王婷婷
- 王恕立
- 王敏
- 王箭
- 王飞
- 白雪
- 罗心彤
- 胡宗义
- 许金玲
- 贺思辉
- 钟祥喜
- 陈晓红
- 雷文平
- 韩琦
- 黄安定
- 龙慧敏
- Chen Xiaohong
- HAN Jinmian
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王美月;
朱佳欣
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摘要:
随着我国地方政府债务规模的不断扩大,各地方政府的正常运转面临着潜在债务风险,债务风险测度极为关键。文章通过综合大量文献,选取关键指标构建河南省各地市债务风险测度与评级指标体系,运用客观赋权的熵值与聚类分析法对河南省各地市债务风险进行测度与评级,用红、黄、绿灯表示三个风险等级。实证结果表明,河南省大部分地市债务风险为绿灯,表明河南省各地市政府债务风险总体可控,但仍有城市出现黄灯和红灯,地方政府债务风险问题仍需重视。
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康志林;
王志焕
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摘要:
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据。
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李彩霞;
杨菊超
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摘要:
“十四五”期间,乡村振兴战略全面推进。为缓解制约农业农村发展的资金不足“瓶颈”,农村多元化资金供给格局已基本搭建,并逐步探索开展农村产权抵押融资。农村产权抵押融资一定程度上缓解了农户和新型农业经营主体的资金短缺难题,但随着农村产权抵押融资业务不断拓展,其存在的潜在风险也不容忽视。以天津市的实地调研数据为参照,从省际层面挖掘农村产权抵押融资风险源,采用层次分析法对其进行风险测度结果显示,农村产权抵押融资风险主要受监管体系、抵押物变现和风险补偿机制影响。完善农村产权抵押融资风险防范机制要从筹建风险分担的第三方机构、设立风险补偿池、推进涉农保险业务全覆盖等方面提高抵御风险的能力。
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王倩;
孙荣
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摘要:
股票市场的各类风险资产价格是相互联系的,利用Copula函数描述医疗板块市场各类股票价格的依存关系,基于GARCH模型对医疗板块股票价格波动进行分析,利用协同风险工具(CoVaR、CoES)测度风险,并量化对应的传染风险(ΔCoVaR、ΔCoES)。实证研究表明:(1)样本期内沪深300指数与各类风险资产间具有双向风险传染,但沪深300指数对各类风险资产的传染风险大于反向的传染风险,故风险溢出效应是不对称的。(2)通常情况下,相对于利用CoES进行风险测度,CoVaR会低估各类资产的条件风险。(3)新冠肺炎疫情初期,各类资产价格均发生了大幅度波动,在疫情得到控制后趋于平稳。
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王思迈;
吕云翔;
陈超
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摘要:
区域金融稳定和区域金融安全是辽宁省经济安全运行的前提条件。本文首先构建了区域金融风险测度的指标体系,主要包括7 个一级指标和17 个二级指标。然后采用熵权法对各指标进行权重赋值并计算辽宁省区域金融风险的综合值。结果表明,2007 年以来辽宁省区域金融风险综合测度值整体较为平稳,2016 年以后辽宁省区域金融风险呈现逐渐降低态势。
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李雅婷
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摘要:
近年来经济全球化和贸易自由化程度逐渐加深,全球性、地区性金融危机频发,各国为防止金融市场遭到破坏,愈发加强对国际金融风险的防范。通过构建金融风险指数体系,对美国、英国、中国、印度等10个国家进行金融风险测度与评价,研究得出:国际金融风险变化趋势表现为极速上升、迅速下降、极速攀升;经济发展较为落后的发展中国家的风险发生概率明显高于发达国家;国家间的经济发展状况、银行市场规模、外汇储备以及国际债务等方面均存在显著差异,导致各国金融风险发生的概率不尽相同。因此,采取符合实际、切合国情的金融风险防控措施应成为各国当前的研究重点。
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段洪俊
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摘要:
地方政府债券融资是支持地区经济发展的重要融资举措,对地方政府债券违约风险进行有效评估,是地方政府风险防控的重要环节,对稳定区域经济发展具有重要意义。以江苏省淮安市为研究对象,运用KMV模型对淮安市2021、2022年地方政府债券的违约概率进行测度。结果表明:淮安市政府一般债券违约概率较高,受宏观经济下行和新冠疫情的叠加冲击,淮安市偿债来源逐渐减少,导致地方债券违约概率提升。最后,结合实证分析结果,讨论并提出防范地方债券违约风险的四点应对建议。
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孙荣;
邓佐涛
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摘要:
为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退休年龄、剩余寿命等风险因素非独立条件下使用阿基米德copula对风险因素的依存关系建模,通过Laplace变换得到了基于随机序的弹性退休年金产品价值风险的比较定理.这些定理说明延迟退休年龄意愿与余寿对弹性退休年金产品价值的影响效应,为弹性退休制下社会养老保险账户的财务风险防控提供了精算基础.
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朱子超;
刘金龙
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摘要:
林业产业资产证券化是一种重要的金融创新,是化解林业产业融资困境的重要手段,也是推进林业产业金融市场化的重要途径。本研究从商业银行风险管理角度出发,运用AHP层次分析法和模糊综合评价法,旨在建立林业产业资产证券化风险评价模型、分析风险指标权重、评估计算林业第一、第二、第三产业整体风险。在一级风险指标中,“证券化风险”“信用风险”“银行内部风险”“环境风险”是最主要的风险。研究结论为:林业第一产业风险得分为3.67796分,属于偏较高风险;林业第二产业风险得分为3.11611分,属于偏中等风险;林业第三产业风险得分为2.65869分,属于中等偏较低风险。进而,本研究认为商业银行要优先发展林业第三产业资产证券化,适当发展林业第二产业资产证券化,审慎发展林业第一产业资产证券化。本研究可为银行信贷管理者提供一种可行的风险计量方法和风险参照标准,也为林业产业经营者提供了一个自我信贷资质评估的有效途径。
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董鑫鑫
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摘要:
以企业税务风险测度指标体系构建及影响因素为研究方向。以制造企业为例,分析制造企业税务现状的基础上采用熵值法对制造企业税务风险指标选取及权重设置,随机抽取1725户制造企业2018-2020年涉税数据作为具体研究样本对企业单项指标进行量化分析,通过描述性统计及相关性分析后,运用回归分析得出主营业务成本越高的企业,综合税务风险越大;企业核算的主营业务收入越多,其税务风险越低。
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蒋伟
- 《管理科学与工程学会2017年年会暨第十五届中国管理科学与工程论坛》
| 2017年
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摘要:
本文综合比较了现有VaR测度模型的样本外表现,包括文献中常用的9个VaR估计模型和两个经典模型组合策略.基于这些模型,应用上证综指、深圳成指和沪深300指数作为中国股票市场样本数据,实证发现很难找到一个模型能够显著优于简单GARCH模型.这一结果打破了模型越复杂预测效果越好的传统观念,对各种复杂VaR测度模型在中国股票市场的实用性形成挑战.
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赵勇;
牟善军;
丁晓刚;
朱健刚;
贺伟东;
杨杰;
傅建斌;
胡鹏飞
- 《第三届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2017年
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摘要:
针对风险动态表征存在的不足,开展失效概率动态变化机制研究.对动态风险赋予新的定义,用以诠释在安全中风险的动态本质属性,加入安全管理相关的人的因素,对以往安全风险(静态)管理和防控方法进行了新的补充.考虑包括风险自身内因引起的动态变化外,还考虑保护层的动态变化,综合形成了动态安全风险的内涵.引入了针对各保护层的可靠性参数,对保护层进行了分类分析,形成了多层作用下的保护层动态变化模型.通过对两者各自变化规律和相互作用机理的研究,可形成新的安全风险表征方法.针对风险与保护层特性的分析和数学表征等对风险本质特性,给出了优化风险管控综合对策.
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赵勇;
牟善军;
丁晓刚;
朱健刚;
贺伟东;
杨杰;
傅建斌;
胡鹏飞
- 《第三届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2017年
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摘要:
针对风险动态表征存在的不足,开展失效概率动态变化机制研究.对动态风险赋予新的定义,用以诠释在安全中风险的动态本质属性,加入安全管理相关的人的因素,对以往安全风险(静态)管理和防控方法进行了新的补充.考虑包括风险自身内因引起的动态变化外,还考虑保护层的动态变化,综合形成了动态安全风险的内涵.引入了针对各保护层的可靠性参数,对保护层进行了分类分析,形成了多层作用下的保护层动态变化模型.通过对两者各自变化规律和相互作用机理的研究,可形成新的安全风险表征方法.针对风险与保护层特性的分析和数学表征等对风险本质特性,给出了优化风险管控综合对策.
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赵勇;
牟善军;
丁晓刚;
朱健刚;
贺伟东;
杨杰;
傅建斌;
胡鹏飞
- 《第三届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2017年
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摘要:
针对风险动态表征存在的不足,开展失效概率动态变化机制研究.对动态风险赋予新的定义,用以诠释在安全中风险的动态本质属性,加入安全管理相关的人的因素,对以往安全风险(静态)管理和防控方法进行了新的补充.考虑包括风险自身内因引起的动态变化外,还考虑保护层的动态变化,综合形成了动态安全风险的内涵.引入了针对各保护层的可靠性参数,对保护层进行了分类分析,形成了多层作用下的保护层动态变化模型.通过对两者各自变化规律和相互作用机理的研究,可形成新的安全风险表征方法.针对风险与保护层特性的分析和数学表征等对风险本质特性,给出了优化风险管控综合对策.
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赵勇;
牟善军;
丁晓刚;
朱健刚;
贺伟东;
杨杰;
傅建斌;
胡鹏飞
- 《第三届中国石油石化健康、安全与环保(HSE)技术交流大会》
| 2017年
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摘要:
针对风险动态表征存在的不足,开展失效概率动态变化机制研究.对动态风险赋予新的定义,用以诠释在安全中风险的动态本质属性,加入安全管理相关的人的因素,对以往安全风险(静态)管理和防控方法进行了新的补充.考虑包括风险自身内因引起的动态变化外,还考虑保护层的动态变化,综合形成了动态安全风险的内涵.引入了针对各保护层的可靠性参数,对保护层进行了分类分析,形成了多层作用下的保护层动态变化模型.通过对两者各自变化规律和相互作用机理的研究,可形成新的安全风险表征方法.针对风险与保护层特性的分析和数学表征等对风险本质特性,给出了优化风险管控综合对策.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
ZHANG Xuan;
张璇
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
面对高成长性科创企业一直存在"融资难、融资贵"的问题,商业银行联合专业股权投资机构,发挥各自优势,探索出以"股权+债权"形式融资的投贷联动融资新模式.2016年4月中国发布《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》,确定在北京中关村等5个国家自主创新示范区开展投贷联动业务试点,批准中国银行、国家开发银行等10家银行在上述地区开展投贷联动业务试点.由于商业银行受分业经营限制,在股权投资及风控方面经验缺乏,且投贷联动业务尚处于试点阶段,银行尚未健全该业务的风险管理体系,因此商业银行投贷联动业务的风险管理方面的研究显得尤为重要.本文依据风险管理的相关理论,识别了商业银行投贷联动业务存在的风险,包括信用风险、法律风险、收益波动风险以及投贷隔离机制不健全的风险等.在此基础上,结合中国现实情况,分析上述风险存在的原因,主要有政策不完善,资金期限不匹配以及信息不对称等原因.最后,结合全文的分析,提出商业银行投贷联动业务的风险管理措施,包括完善制度设计、多方合作加强风险防控、优化风险隔离等等.论文的研究有助于商业银行在当前的制度环境下稳妥地推进投贷联动这项创新性业务模式,助力科创型企业迸发新活力,也有助于商业银行完善自身的风险管理体系.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
ZHANG Xuan;
张璇
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
面对高成长性科创企业一直存在"融资难、融资贵"的问题,商业银行联合专业股权投资机构,发挥各自优势,探索出以"股权+债权"形式融资的投贷联动融资新模式.2016年4月中国发布《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》,确定在北京中关村等5个国家自主创新示范区开展投贷联动业务试点,批准中国银行、国家开发银行等10家银行在上述地区开展投贷联动业务试点.由于商业银行受分业经营限制,在股权投资及风控方面经验缺乏,且投贷联动业务尚处于试点阶段,银行尚未健全该业务的风险管理体系,因此商业银行投贷联动业务的风险管理方面的研究显得尤为重要.本文依据风险管理的相关理论,识别了商业银行投贷联动业务存在的风险,包括信用风险、法律风险、收益波动风险以及投贷隔离机制不健全的风险等.在此基础上,结合中国现实情况,分析上述风险存在的原因,主要有政策不完善,资金期限不匹配以及信息不对称等原因.最后,结合全文的分析,提出商业银行投贷联动业务的风险管理措施,包括完善制度设计、多方合作加强风险防控、优化风险隔离等等.论文的研究有助于商业银行在当前的制度环境下稳妥地推进投贷联动这项创新性业务模式,助力科创型企业迸发新活力,也有助于商业银行完善自身的风险管理体系.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
ZHANG Xuan;
张璇
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
面对高成长性科创企业一直存在"融资难、融资贵"的问题,商业银行联合专业股权投资机构,发挥各自优势,探索出以"股权+债权"形式融资的投贷联动融资新模式.2016年4月中国发布《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》,确定在北京中关村等5个国家自主创新示范区开展投贷联动业务试点,批准中国银行、国家开发银行等10家银行在上述地区开展投贷联动业务试点.由于商业银行受分业经营限制,在股权投资及风控方面经验缺乏,且投贷联动业务尚处于试点阶段,银行尚未健全该业务的风险管理体系,因此商业银行投贷联动业务的风险管理方面的研究显得尤为重要.本文依据风险管理的相关理论,识别了商业银行投贷联动业务存在的风险,包括信用风险、法律风险、收益波动风险以及投贷隔离机制不健全的风险等.在此基础上,结合中国现实情况,分析上述风险存在的原因,主要有政策不完善,资金期限不匹配以及信息不对称等原因.最后,结合全文的分析,提出商业银行投贷联动业务的风险管理措施,包括完善制度设计、多方合作加强风险防控、优化风险隔离等等.论文的研究有助于商业银行在当前的制度环境下稳妥地推进投贷联动这项创新性业务模式,助力科创型企业迸发新活力,也有助于商业银行完善自身的风险管理体系.