基于动态CoVaR方法的银行系统性风险测度与金融监管问题研究

摘要

首先分别从微观和宏观视角对我国银行系统性风险进行了剖析,其次引入动态CoVaR方法对我国部分上市银行的系统性风险溢出效应进行了测度,得到在险价值与银行资产规模密切相关;但条件在险价值与银行资产规模并没有必然的关系,部分中小银行由于风险抵抗能力不高对系统性风险的影响也可能较大,应纳入系统性重要银行监管.同时,对银行系统性风险贡献度的影响因素进一步分析发现,银行自身风险VaR、不良贷款率以及宏观经济波动与CoVaR具有负相关性.