沪深300股指期货风险测度与管理——基于CVaR方法

目录

声明

1绪论

1.1选题的背景与意义

1.2国内外研究综述

1.2.1一般金融风险管理理论的综述

1.2.2 VaR方法的研究综述

1.2.3关于CVaR方法的研究综述

1.2.4有关股指期货风险管理的研究综述

1.2.5国内外研究综述的评价

1.3本文的研究内容、研究方法与结构安排

1.3.1本文的研究方法与内容

1.3.2本文的结构安排

1.4本文可能的创新与不足

2股指期货的风险分析

2.1股指期货的发展概述

2.1.1国外股指期货发展概述

2.1.2我国股指期货发展概述

2.2股指期货的风险及其成因

2.2.1股指期货的风险分类

2.2.2股指期货风险的成因

3股指期货风险的监管与控制

3.1宏观层面的风险监管

3.1.1国际股指期货市场的一般监管模式

3.1.2我国的股指期货市场监管体系

3.2中观层面的风险监管

3.3微观层面的风险管理

3.3.1机构投资者的内部控制

3.3.2加强中小投资者的培育

4基于CVaR方法的风险测度

4.1 VaR方法的理论概述

4.1.2 VaR的一般计算方法

4.1.3VaR的检验

4.1.4VaR方法的缺陷

4.2 CVaR方法的理论概述

4.2.1 CVaR方法的定义

4.2.2 计算CVaR 的方法

4.3小结

5基于CVaR方法的股指期货风险管理实证研究

5.1本文使用的实证方法介绍——引入极值理论的CVaR方法

5.1.1阈值法的理论基础

5.1.2 使用阈值法估计 CVaR

5.2引入极值理论的CVaR方法实证分析

5.2.1数据选取

5.2.2对于CVaR值的实证模拟

6本文的结论与展望

6.1本文的结论

6.2研究中存在的一些不足以及展望

参考文献

后 记