首页> 中文期刊> 《管理现代化》 >通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究

通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值.

著录项

来源
《管理现代化》 |2014年第4期|1-3|共3页
作者
王润华; 顾巧明; 胡海鸥;
展开▼
作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

上海200052;

上海国际集团上海200041;

上海交通大学安泰经济与管理学院;

上海200052;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
通货膨胀; SHIBOR; 国债收益率; 利率期限结构;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基准利率视角下国债收益率与Shibor 的动态关系*--基于 DCC-MVGARCH 模型的实证分析 [J] . 王晓燕 . 南方金融 . 2014,第008期
2. 基于基准利率视角的Shibor和我国国债收益率比较研究 [J] . 武建新（硕士研究生） ,张智勤（硕士研究生） . 金融纵横 . 2008,第008期
3. 一般均衡视角下国债收益率纳入货币政策锚定目标的有效性分析 [J] . 李威 . 债券 . 2021,第009期
4. 中国、欧盟与美国债券市场溢出效应研究——欧债危机背景下国债收益率的视角 [J] . 冯涛 ,刘伟 . 西安交通大学学报（社会科学版） . 2013,第004期
5. "利率簇"视角下的SHIBOR基准地位探究 [J] . 万光彩 ,叶龙生 . 合肥工业大学学报（社会科学版） . 2017,第006期
6. SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理 [C] . ZHANG Xiao-feng ,张笑峰 ,GUO Ju-e . 第十四届中国管理科学学术年会 . 2012
7. 利率期限结构对通货膨胀预期、通货膨胀不确定性的影响研究 [A] . 靳秀静 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号