有大机构参与时的期权定价问题

屠玮玮; 边保军

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有大机构参与时的期权定价问题

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在有大机构参与时,风险市场的流通性将会下降,投资者对于不完全流通导致的风险的增加要求一个超额回报.本文的首要内容是通过引入扩散因子将大机构对市场的影响量化表示,寻找在大机构的影响下原生资产价格的运动规律,用对冲的方法,修正了经典的Black-Scholes模型,使其成为有大机构参与时的期权定价模型.

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来源
《现代管理科学》 |2006年第2期|109-110|共2页
作者
屠玮玮; 边保军;
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作者单位

同济大学应用数学系;

同济大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
大机构; 不完全流通; 超额回报; 扩散因子; 对冲;

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