亚式期权定价研究综述

摘要

对亚式期权定价的文献进行分类整理,并就其中一些文献的观点进行分析评论.亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式,到目前为止,亚式期权的定价仍是个公开问题.在尝试了大量研究之后,发现在很早之前提出来的Monte Carlo模拟法定价是算术平均亚式期权的较好近似.