MOBVE分布统计推断的一种方法

摘要

考虑Ｍａｒｓｈａｌ＆ＯｌＫｉｎ在１９６７年提出的二元指数分布，其联合可靠度函数为Ｒ（ｘｙ）＝ｅｘｐ［－λ，ｘ－λ２ｙ－λ１２ｍａｘ（ｘ．ｙ）］·Ｉ［ｘ＞０，ｙ＞０］，λ１＞０，λ２＞０，λ１２≥０。我们称具有上述可靠度函数的二维随机向量（Ｘ，Ｙ）服从ＭＯＢＶＥ分布。本文采用比较样本（Ｘｉ，Ｙｉ）（ｉ＝１，２，…，ｎ）中的Ｘｉ与Ｙｉ并联合“样本”Ｔ１，…，Ｔｎ（其中Ｔｉ＝ｍｉｎ（Ｘｉ，Ｙｉ，ｉ＝１，２，…，ｎ）的方法，给出了λ１，λ２，λ１２以及Ｒ（ｘ，ｙ）的估计，并讨论了它们的性质；给出了假设λ１＝λ２的检验程序；最后还给出了若干随机模拟的结果。