渐近性质
渐近性质的相关文献在1963年到2022年内共计312篇,主要集中在数学、自然科学丛书、文集、连续性出版物、普通生物学
等领域,其中期刊论文305篇、会议论文7篇、专利文献5136篇;相关期刊161种,包括河南科学、数学物理学报、数学研究等;
相关会议7种,包括第九届中国金融学年会、中国现场统计研究会第十五届学术年会、第十届全国泛函微分方程会议等;渐近性质的相关文献由405位作者贡献,包括王成伟、吴春青、韩忠月等。
渐近性质
-研究学者
- 王成伟
- 吴春青
- 韩忠月
- 叶慈南
- 张全信
- 窦家维
- 吴建国
- 张忠占
- 王明新
- 郑权
- 高丽
- 何斌吾
- 刘亚成
- 刘维奇
- 刘龙章
- 李彤彤
- 杨志坚
- 王明进
- 王龙兵
- 苏化明
- 赵占才
- 钱伟民
- 高扬
- 何猛省
- 刘世杰
- 刘树堂
- 刘芳
- 刘茂省
- 吴雪芝
- 姜天权
- 孙慧慧
- 宋国华
- 崔宝同
- 崔恒建
- 崔翔宇
- 张丽琴
- 张树义
- 张金国
- 徐兴忠
- 徐国栋
- 房春梅
- 李春霞
- 杜江
- 杨淑华
- 杨登允
- 柴根象
- 梁珊珊
- 潘佳庆
- 王少英
- 王开永
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荣国才;
王亚楠;
韦程东;
邓立凤
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摘要:
在实际数据中,尤其是医学数据,其协变量受到某些因素的污染或干扰,而真实的协变量无法观测.本文所讨论的是在比例风险模型中如何对受干扰的协变量进行调整的问题.目前所存在的协变量调整方法不能直接用于生存数据,为了解决这个问题,我们运用核函数来构造干扰因子的分布函数,对受干扰的协变量进行平滑得到真实协变量的估计值,再代入到模型中得到参数的回归估计值,并完成了估计值满足相合性和渐近正态性证明.又提出运用极小极大算法(minorization-maximization algorithm,MM)得到参数估计值,第一个M是通过指数函数和负对数函数的凸性来构造一个黑塞矩阵为对角矩阵的替代函数;第二个M是对替代函数求最大值.最后通过数值模拟和真实数据研究来说明我们所提出方法的可行性.
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陈钟秀;
张兴发;
熊强;
宋泽芳
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摘要:
本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题。运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性。基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布。数值模拟和实证分析结果表明:本文所构造的模型参数估计和检验方法具有良好的有限样本性质。
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韩忠月;
吴玉杰;
孔淑霞;
高秀娟
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摘要:
利用广义的黎卡提变换和算术几何平均不等式,结合积分性质对具有振动强迫项的二阶中立型阻尼泛函微分方程的振动与渐近性进行了研究,获得了该类方程存在振动解的若干充分条件,探讨了一类微分方程的强迫项在方程解的渐近性质中的作用,改进和推广了已有文献的结果,给出了具体的应用实例。
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张金国;
杨登允
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摘要:
本文研究了一类含多个奇性项的Grushin型算子方程非平凡解的渐近性质问题.当方程的非线性项满足临界指数增长条件时,利用Moser迭代方法和分析技巧,获得了方程的非平凡解在奇点处的渐近性质,推广了Laplace算子的相关结果.
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王江涛;
黄立玮;
崔翔宇
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摘要:
本文通过引入一类自适应权重函数,提出了一种新的数据融合方法,来提炼高频数据中的信息,并将所得信息与低频数据结合在一起,构建了一种能充分利用混频交易信息的波动模型:混频GARCH模型。针对模型参数估计问题,本文给出了参数的估计方法,分析了估计量的理论性质,得到了相应的中心极限定理并用模拟数据检验了估计量的数据表现。文中模型有如下优势:首先,与传统融合数据方法依据数据的先后顺序分配权重不同,新权函数的自变量能描述高频交易的特征,这使得基于新权函数的数据融合方法将按照交易特征来分配权重,该分配方式能依据交易特征的变化自动调整不同交易日内权重的分配,从而让每个高频交易所分配的权重与其产生的冲击效果相一致,因此新模型利用高频数据的方式更恰当;其次,新建的模型能利用同一交易过程中多种高频数据,其数据利用程度更加充分。这些优势使得混频GARCH模型具有更好的预测表现,实证结果也证明了这一点。将多种模型同时用于预测实际数据的波动率,结果表明,混频GARCH模型能更加准确又稳健地预测出波动率。新模型的提出,扩充了利用混频数据分析波动率及其相关问题的方法。
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王江涛;
黄立玮;
崔翔宇
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摘要:
本文通过引入一类自适应权重函数,提出了一种新的数据融合方法,来提炼高频数据中的信息,并将所得信息与低频数据结合在一起,构建了一种能充分利用混频交易信息的波动模型:混频GARCH模型.针对模型参数估计问题,本文给出了参数的估计方法,分析了估计量的理论性质,得到了相应的中心极限定理并用模拟数据检验了估计量的数据表现.文中模型有如下优势:首先,与传统融合数据方法依据数据的先后顺序分配权重不同,新权函数的自变量能描述高频交易的特征,这使得基于新权函数的数据融合方法将按照交易特征来分配权重,该分配方式能依据交易特征的变化自动调整不同交易日内权重的分配,从而让每个高频交易所分配的权重与其产生的冲击效果相一致,因此新模型利用高频数据的方式更恰当;其次,新建的模型能利用同一交易过程中多种高频数据,其数据利用程度更加充分.这些优势使得混频GARCH模型具有更好的预测表现,实证结果也证明了这一点.将多种模型同时用于预测实际数据的波动率,结果表明,混频GARCH模型能更加准确又稳健地预测出波动率.新模型的提出,扩充了利用混频数据分析波动率及其相关问题的方法.
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邹玉叶;
范国良
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摘要:
小波估计方法一直是统计学领域中的研究热点和难点问题,在数据压缩、流体湍流、信号和图像处理、地震勘探等领域有着广泛的应用价值.本文以小波估计方法在数理统计中的应用为研究对象,重点介绍小波估计方法的基本理论、门限函数种类,以及小波估计方法在完全数据、不完全数据和纵向数据下的研究成果.由于数据的复杂性和不完全性,导致传统的研究方法不再适用,需要结合左截断数据、右删失数据、缺失数据和纵向数据的特点,利用插入法、回归校正法、插补法和可逆概率加权法,构造被估函数的非线性小波估计量,研究非线性小波估计量平均积分二次误差(meanintegral square error,MISE)的渐近展开式和估计量的渐近正态性;讨论被估函数存在有限个不连续点时,非线性小波估计量MISE仍然成立;证明非线性小波估计量在包含很多不连续函数的Besov空间里的一致收敛性;利用小波估计方法研究回归模型中参数和非参数估计量的相合性和收敛速度;最后简要探讨小波估计方法未来的可能发展方向.
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刘世杰;
刘茂省
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摘要:
研究带Lévy跳的随机SIQR传染病模型.首先,证明了系统全局正解的存在性与唯一性;其次,通过构造恰当的函数,利用带跳的It?公式,得到了随机系统在原确定性系统无病平衡点和地方病平衡点处的渐近性质;最后,进行数值模拟验证.结果表明:带Lévy跳的系统解在其确定性系统的平衡点附近随机振荡.
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刘世杰;
刘茂省
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摘要:
研究带Lévy跳的随机SIQR传染病模型。首先,证明了系统全局正解的存在性与唯一性;其次,通过构造恰当的函数,利用带跳的Itô公式,得到了随机系统在原确定性系统无病平衡点和地方病平衡点处的渐近性质;最后,进行数值模拟验证。结果表明:带Lévy跳的系统解在其确定性系统的平衡点附近随机振荡。
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Yang GAO;
高扬;
Mingjin WANG;
王明进
- 《第九届中国金融学年会》
| 2012年
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摘要:
本文从理论上分析比较了两类买卖价差(bid-ask spread)估计的统计性质,即Roll的协方差估计(Roll 1984)和最近由Corwin和Schultz(2012,Journal of Finance,p719-760)提出的基于最高价和最低价得到的估计.与以往文献中多采用估计价差与基准价差的相关系数来衡量和比较不同估计的优劣表现的做法有所不同,本文通过推导并对比两种估计的偏差、均方误差及其在大样本下的表现,从而在理论上证明了基于最高价和最低价的价差估计精度的确高于Roll的估计,并通过随机模拟对上述结论进行了验证.
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巩晓荣;
刘维奇;
邢红卫
- 《中国现场统计研究会第十五届学术年会》
| 2011年
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摘要:
极值理论中,尾部指数γ的估计已被人们广泛研究。本文利用Ciupera,G.和Mercadier,C.(2010)提到的γα的一个相合估计Γn,k(g,α)给出正的尾部指数γ的两类半参数相合估计。进一步,根据Γn,k(g,α)作为γα的估计满足的渐近正态性,在正则变换的二阶条件下推导出本文两类估计的渐近性质。
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- 《中国现场统计研究会第十二届学术年会》
| 2005年
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摘要:
作为衡量收入分配差距重要指标之一的基尼系数备受关注,最近陈希孺教授提出了基尼系数统计估计方法.本文对基尼系数的统计估计作了进一步讨论,研究了估计渐近性质,同时推导了帕累特分布、劳马克思分布等重尾分布的基尼系数表达式.运用山西省1992年至2003年的数据,使用直接计算法、人口等分法、拟合曲线法和简易计算等方法计算基尼系数并对城镇居民收入均衡度进行实证分析.
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